금융공학 교육을 위한 R통계 패키지의 활용방안 = A Study on the Usefulness of Statistical Package R for Financial Engineering Education
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2016
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Korean
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학술저널
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25-42(18쪽)
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빅데이터에 대한 관심과 함께 오픈소스 언어에 대한 관심도 높아지고 있다. 데이터 분석에 파이썬(Python)과 R 프로그램이 많이 사용되면서, 많은 사람들에 의해 제공되는 기부 패키지를 기본으로 통계적 프로그래밍과 시각화를 위한 작업이 많이 진행되고 있다. R은 다양한 통계분석이 가능하며 그래픽에도 강점을 가지고 있으며, 오픈소스로 운영되기 때문에 모든 것을 무료로 사용할 수 있다. 이는 SPSS, SAS, STATA 등 다른 통계프로그램이 유료이며 상당히 고가라는 점과 비교할 때 매우 큰 장점이다. 이러한 장점에도 불구하고 R은 통계분석과 계량경제학 분야에서 그 사용이 확산되고 있으며, 금융공학 분야 사람들에게 보편적으로 사용되지 않고 있다. 금융시계열 분석을 위한 통계패키지로 많이 활용되는 것은 SAS, STATA, EVIEWS가 널리 활용되고 있고, 금융공학을 위한 실무언어로는 VBA, MATLAB, C++이 주로 사용되고 있다. 실제 금융실무에서 보수적인 시각으로 인해 오래전부터 사용되어왔던 GPU와 오픈소스 언어에 대한 사용 논의가 최근에서야 활발해졌다는 점은 이러한 기법과 언어의 안정성이 높아졌다는 점에 기인할 것으로 생각된다. 본고는 R프로그램 소개와 활용, 금융 공학 모델링 절차와 R패키지 소개, 금융공학을 위한 R의 활용에 대해 고찰해 보았다. 향후 데이터를 통한 의사결정이 중요해지고 이를 위한 컴퓨팅 자원과 분석 알고리즘이 필수가 될 것으로 판단된다. R의 장점은 실제 금융공학에 유용한 패키지를 활용하여 교육을 진행할 수 있다는 장점이 있다. 금융모델링 후 계산 값이 맞는지 해당 패키지를 불러 정확한 값을 검증할 수 있다. R을 활용한 금융공학교육 커리큘럼은 시계열 데이터분석, 포트폴리오 최적화, 자산 가격결정 모형, 채권가격계산, 파생상품가격결정, 위험관리에 집중해서 교육할 수 있으며, 관련 패키지를 교육에 모두 활용할 수 있다. R의 유용성은 학교에서 배운 내용을 금융산업 현장에서 바로 활용할 수 있다는 높은 강점이 있다고 판단된다.
더보기R is a powerful open source functional programming language that provides high level graphics and interfaces to other languages. Its strength lies in data analysis, graphics, visualization, and data manipulation. R is becoming a widely used modeling tool in finance, science and engineering.
R program is also supported by a large international team of volunteers who maintain versions of R for multiple platforms. In particular, there are dozens of package for solving problems in finance. This research introduces financial package that is financial engineering education using R statistic calculation and graphics. R provides a wide variety of financial package (timeseries, finance, risk management, data management) and graphical technique, and is highly extensible. In the long run, it seems likely that R and oter open source packages will survive and prosper. Because of their higher growth rate, they will eventually provide almost all of the features of commercial products. When that point will be reached is unknown. In the classroom, where the focus is on learning and adaptability, the free R program is rapidly displacing other alternatives.
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