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가계부채의 스트레스 테스트와 소득 충격 = Stress-Testing Korea’s Household Debt
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2018
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우리나라 가계부채의 급격한 증가세에도 불구하고 기존의 여러 스트레스 테스트들에 의하면 다행히 가계부채의 부실위험은 그다지 크지 않은 것으로 나타난다. 그러나 기존의 스트레스 테스트들은 개별적(idiosyncratic) 충격을 배제하고 거시적 충격만을 다룬다는 점에서 가계의 부실위험을 제대로 평가하지 못할 가능성이 있다. 특히 소득의 경우 개별적 이질성(individual heterogeneity)이 매우 높으므로, 모든 개별 가구의 소득이 동일한 비율만큼 비례적으로 감소하는 시나리오는 비현실적이라고 할 수 있다. 본 연구는 가계 미시 자료에서 추정된 개별가구의 소득생성 과정에 따라 개별적 소득 충격을 명시적으로 고려함으로써 거시적 충격만을 고려하는 기존의 스트레스 테스트 방법이 타당한지를 살펴본다. 분석 결과에 의하면 개별적 소득 충격을 추가로 도입하는 경우에도 가계부문의 연체율은 거시 소득 충격만을 고려한 경우에 비해 크게 달라지지 않는다. 이는 개별 가구의 연체 위험과 소득 간의 관계의 비선형성이 높지 않고, 평균 소득의 감소에 따른 연체 위험의 증가폭이 크지 않기 때문이라고 할 수 있다. 따라서 기존의 거시적 소득 충격만을 고려한 스트레스 테스트는 그 자체로서 무방하다고 판단된다.
더보기Household debt in Korea has been increasing rapidly for the past 15 years, raising concerns among policy makers and regulators. Fortunately, most existing studies find that Korea’s household debt is resilient to various ‘stress-test’ scenarios. One criticism of the stress test approach is that it typically ignores individual specific shocks. For example, a negative income shock considered in conventional stress tests is an aggregate shock by which everyone’s income decreases by the same proportion. The ignorance of individual heterogeneity in the income shock can lead to underestimation of household debt risk. In this paper, we explicitly consider individual specific shocks to income by using an income generating process estimated from micro data, and examine how indebted households fare in the stress tests. Our analysis shows that, despite the introduction of individual specific income shocks, the aggregate household default rate remains little affected by the income shock. We find this is mainly due to the low elasticity of the default rate with respect to the DTI (debt to income) ratio.
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2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
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2002-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
1999-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
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2016 | 0.42 | 0.42 | 0.49 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.52 | 0.45 | 0.872 | 0.13 |
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