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Z-score를 이용한 중국 상업은행의 부실위험도 분석: 금융위기를 전후로 = Analysis on Default Risk of Chinese Commercial Banks Using Z-Score: Focusing on before and after the Financial Crisis
저자
발행기관
현대중국학회(The Korea Academic Association of Contemporary Chinese Studies)
학술지명
권호사항
발행연도
2016
작성언어
Korean
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등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
239-268(30쪽)
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0
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본 연구는 중국 상업은행의 2003∼2013년 자료를 이용하여 부실위험에 영향을 미치는 요인이 무엇인지 분석한다. 나아가 금융위기 이전과 이후 기간을 구분하여 부실위험 결정요인에 변화가 있는지를 비교한다. 본 연구의 주요 실증분석결과는 다음과 같다. 우선 전체 기간동안의 부실위험도는 꾸준히 감소한 것으로 나타났다. 부실위험도 감소에 자본적정성, 자산건전성 및 국민소득은 정의 영향을, 경영관리적정성과 유동성은 부의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 금융위기 전후더미를 추가한 분석에서는 금융위기 이전더미가 종속변수에 정의 영향을 미치는 것으로 나타나, 금융위기 이전 중국상업은행의 부실위험도가 더 낮음을 확인하였다. 아울러 중국 상업은행 유형별 특성에 따라 부실위험도에 차이가 있는지를 유형별 더미를 추가하여 검정한 결과, 모든 유형이 부실위험 감소에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타나 유형에 따른 부실위험도 차이가 없는것으로 밝혀졌다. 다음 금융위기 전후로 표본을 나누어 분석한 결과 자본적정성, 자산건전성, 경영관리적정성, 수익성 및 국민소득과 유형별 더미가 두 그룹의 부실위험도에 미치는 영향에 유의적인 차이가 있는 것으로 드러났다. 이는 위기 이후 패러다임의 변화로 인해 부실위험 결정요인에 변화가 있음을 시사한다. 전체 분석기간 동안 중국상업은행의 부실위험은 지속적으로 감소하는 모습을 보여, 중국 상업은행이 외부의 우려와는 달리 개별 은행의 상황에 맞게 경영지표 관리를 잘 하고 있는 것으로 해석된다.
더보기The purpose of this study is, by using 2003∼2013 data of Chinese commercial banks, to analyze the factors that influence default risk. Further, this study verifies if there were any changes in default risk determinants by comparing before and after the financial crisis. The results of the empirical analysis are as follows. First, during the whole period, while capital adequacy, asset quality, and gross national income (GNI) had positive (+) effects on default risk, management adequacy and liquidity had negative (-) effects on default risk. This result indicates that as capital ratio and per-capita GNI are higher, loan loss reserve ratio and cost to income ratio are lower, and current assets are proper, default risk decreases. In addition, as a result of verifying if default risk varies with the characteristics of Chinese commercial banks, all the types turned out to have positive (+) effects on decrease of default risk, which indicates that there is no difference between the types. Next, as a result of analyzing the samples after dividing them into before and after the financial crisis, capital adequacy, asset quality, management adequacy, earnings, GNI, and dummy variables by types turned out to have significant differences in the effects on default risk of the two groups. This result indicates that there were changes in default risk determinants after the financial crisis. During the whole period of the analysis, default risk of Chinese commercial banks constantly decreased, which indicates that they are appropriately managing management indexes depending on the situation of each bank, not like the external concerns.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2022 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2019-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2016-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2012-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2008-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2007-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | KCI후보 |
2006-08-24 | 학술지명변경 | 외국어명 : 미등록 -> The Journal of Modern China Studies | KCI후보 |
2005-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.73 | 0.73 | 0.64 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.76 | 0.72 | 0.939 | 0.36 |
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