Criteria for Domains of Attraction fo Multivariate Extreme Value Distributions = 다변량 극단치분포의 ATTRACTION 정의역에 대한 기준
저자
Yun, Seok hoon (Department of Applied Statistics, College of Natural Sciences, The University of Suwon)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
1995
작성언어
English
주제어
KDC
310.000
자료형태
학술저널
수록면
249-278(30쪽)
제공처
소장기관
본 논문은 다변량 극단치분포의 attraction 정의역에 대한 일반적인 기준을 제공한다. 하나의 다변량 분포가 절대연속이라는 가정하에, 적절히 재조정된 조건부 확률밀도 함수들의 극한치를 이 기준에 적용하면, 이 분포가 어떤 적당한 다변량 극단치분포의 attraction 정의역에 속하는지를 판별할 수 있게 된다.
기준은 또한, 이 경우, 그러한 극단치분포를 어떻게 만들어 내는지 그 방법도 제시한다. 1987년 de Hann과 Resnick이 유도해 낸 기준과는 달리, 본 논문에서 제시하는 기준은 분포의 꼬리 부분이 Pareto 형태를 갖지 않아도 쉽게 적용 가능하다.
The paper presents general criteria for domains of attraction of multivatiate extreme value distributions. Under the assumption of absolute continuity of a multivariate distribution, the criteria enable one to examine, by using limits of some rescaled conditional densities, if the distribution belongs to the domain of attraction of some multivariate extreme value distributioin. If this is the case, the criteria also provide how to construct such an extreme value distribution. Unlike the criterion given bys the Haan and Resnick (1987), the criteria are easily applicable even when the marginal tails are not Pareto-like.
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