퇴직연금의 안정적 자산운용을 위한 방안 연구 : 한국의 퇴직연금 자산운용구조를 중심으로
저자
발행사항
서울 : 연세대학교 경제대학원, 2014
학위논문사항
학위논문(석사)-- 연세대학교 경제대학원 : 금융공학전공 2014. 8
발행연도
2014
작성언어
한국어
주제어
발행국(도시)
서울
기타서명
A study on the stable asset management of the retirement pension in Korea
형태사항
vi, 43장 : 삽화 ; 26 cm
일반주기명
지도교수: 박태규
소장기관
2005년 12월부터 시작된 한국의 퇴직연금제도는 현재에 이르기까지 많은 변화
가 있었다. 이 변화와 함께 퇴직연금은 의도치 않은 문제들이 발생했다. 확정급여
형제도의 선호와 원리금보장상품으로의 편중이 현재의 가장 큰 문제이다. 이에 대
한 대안으로 퇴직연금제도를 현재의 계약형구조가 아닌 기금형제도로 전환하거나
그에 상응하는 다른 형태로의 제도 개편 등이 이야기 되고 있다. 장기적인 관점에
서 제도 개편은 필요하겠으나 우리나라 퇴직연금 제도의 발전과정을 보면 성급한
제도개편의지가 현재와 같이 또 다른 부작용을 일으킬 것이다. 따라서 본 연구의
목적은 현재의 퇴직연금제도의 자산운용구조에서 프로그램화된 자산운용기법을 적
용하는 것으로도 충분히 문제를 개선할 수 있는 가능성을 보이고자 하는 것이다.
이 연구에서는 그 중에서도 가장 잘 알려진 포트폴리오 리밸런싱을 우리나라 퇴
직연금제도에 적용해보았다. 시뮬레이션을 해본 결과 우리나라 퇴직연금 제도의
자산운용구조에서는 실적배당형 상품의 기준가격 변동추이에 따라 수익률이 다르
게 나왔다. 현 퇴직연금제도의 특성상 시장상승기에는 수익률의 상승폭이 상대적
으로 낮았던 반면 시장 하락기와 안정기에 손실 방어효과와 높은 수익률을 달성하
여 장기적인 보유를 전제로 하는 퇴직연금제도의 특성상 리밸런싱을 할 경우 더
높은 수익을 기대할 수 있는 것으로 나타났다. 물론 리밸런싱의 최적 발생 시기에
대한 연구는 좀 더 이루어져야할 것이다. 또한 우리나라 금융환경에서 가능한 다
양한 자산운용기법들을 연구하고 검증하려는 연구들이 활발히 진행되어야 할 것이
다.
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