KCI등재
국제금융시장간 연결관계 관찰을 위한 새로운 방법 연구 -주요국 주식시장 및 외환시장을 중심으로- = A Study on the Alternative Method for Investigating Connected Relationship Between International Financial Markets
저자
발행기관
학술지명
Journal of the Korean Data Analysis Society(Journal of The Korean Data Analysis Society)
권호사항
발행연도
2008
작성언어
Korean
주제어
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
957-969(13쪽)
KCI 피인용횟수
5
제공처
We empirically investigated differences and usefulness of observation which deals with connected relationship between financial markets (using network) introduced by Mantegna(1999), in comparison with cluster analysis that are widely used to classify into groups in finance by observing relationship of hierarchical structure (using dendrogram). For the purpose of this goal, we used time-series data in foreign exchange and stock markets of various countries. The results are as follows. First, dendrograms observing relationship of hierarchical structure that are derived by cluster analysis give information for classification of group. But above that, network observing connected relationship between markets gives visual information that enables us to find links directly or indirectly among each object which consists its group. Futhermore, evidence by network gives us information about forming additional links between objectives which could not find in results by cluster analysis. Second, according to comparisons with results in methods of computing distance, as measurement of similarity, classifying into groups by distance having properties of correlation matrix is somewhat better than that by euclidean distance.
더보기우리는 재무분야에서 집단분류를 위하여 널리 이용된 다변량 통계분석기법인 군집분석으로부터의 계층적 구조관계(수형도)를 관찰하는 것에 비하여, Mantegna(1999)에 의하여 제안된 방법에 따라 도출된 상호 연결관계(네트워크)에 따른 관찰이 갖는 차이점 및 유용성을 실증적으로 관찰하였다. 이를 위하여, 주요국 외환시장 및 주식시장의 시계열자료를 이용하였다. 검증결과에 의하면, 첫째, 군집분석으로부터 도출된 수형도에서는 집단분류의 정보가 제공되는 반면에, 제안된 네트워크에서는 군집분석과 같은 집단분류 정보뿐만 아니라 집단을 구성하는 각 객체들간의 직접적 및 간접적으로 연결된 관계를 시각적으로 확인할 수 있는 정보를 제공한다. 더욱이, 네트워크 검증결과에서는 수형도에서 확인하기 어려운 객체들의 추가적 집단 및 연결관계 형성정보를 확인할 수 있었다. 둘째, 집단분류의 입력자료인 거리 값의 산출방법에 따른 검증결과의 차이를 비교한 결과에 의하면, 상관행렬을 이용하여 산출된 거리 값으로부터의 집단분류가 군집분석에서 일반적으로 이용되는 유클리디안 거리 값으로부터의 검증결과에 비하여 다소 집단분류능력이 인정되지만, 뚜렷한 우위를 확인할 수 없었다.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2004-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2002-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 1.26 | 1.26 | 1.15 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
1.05 | 0.98 | 0.956 | 0.4 |
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