KCI등재
SSCI
한미일 주가지수선물자료를 이용한 국제자본시장들간의 情報移轉效果에 관한 實證的 硏究 = A Study on Information Spillover Effects across Korean, Japan and US Stock Index Futures Markets
저자
발행기관
학술지명
Asia-Pacific Journal of Financial Studies(Asia-Pacific Journal of Financial Studies)
권호사항
발행연도
2002
작성언어
-등재정보
KCI등재,SSCI
자료형태
학술저널
수록면
257-292(36쪽)
KCI 피인용횟수
16
제공처
S&P500지수선물 낮수익률은 KOSPI200지수선물 밤수익률에 대해서만 통계적으로 유의한 영향력을 미치고 있는 것으로 나타났다. 이러한 분석결과로부터 한국선물시장은 미국선물시장에 발생한 정보에 대하여 효율적(efficient)으로 반응하고 있다는 증거를 발견할 수 있다. 또한 IMF 외환위기 이전보다는 IMF 외환위기 이후 한국선물시장에 대한 미국선물시장의 영향력이 증대하고 있음을 추론해 볼 수 있다. 이러한 결과는 주가지수현물의 일별종가수익률 자료를 사용한 장국현(2001), 김인무, 김찬웅(2001)의 연구결과와 상반됨을 보여주고 있다. 따라서 주가지수현물은 지수에 포함된 개별 주식들의 비동시거래효과(non- synchronous trading effect)가 발생할 수 있고 또한 배당금 및 매도매수스프레드를 제대로 반영하지 못한다는 사실을 감안하면 주가지수선물을 통한 국제자본시장들간의 정보이전효과분석이 더 타당할 것임을 추론 해 볼 수 있다.나. NIKKEI225지수선물 낮수익률의 KOSPI200지수선물 밤수익률 및 낮수익률에 대한 조건부평균 및 변동성이전효과 분석결과
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연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2023 | 평가예정 | 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) | KCI등재 |
2009-09-04 | 학술지명변경 | 한글명 : 증권학회지 -> Asia-Pacific Journal of Financial Studies | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 학술지 분리 (기타) | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | SSCI 등재 (등재유지) | KCI등재 |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2001-07-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
1999-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.6 | 0.35 | 0.51 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.52 | 0.51 | 0.716 | 0 |
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