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전문건설공제의 보증리스크 측정에 관한 실증연구 = An Empirical Study on Guarantee Risk Measurement of the Speciality Contractors Financial Cooperative
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2017
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본 논문은 전문건설기업을 대상으로 RBC 내부모형에 적용되고 있는 손해율 시나리오 방법을 적용하여 전문건설공제의 보증리스크를 실증적으로 측정함으로써 보증공제의 선진화된 리스크관리 기법을 제시하는 데 주된 목적이 있다. 따라서 본 논문은 손해율 및 이재율 정보를 활용하여 보증상품별 보증리스크를 측정하였고, 분석 방법은 위험기준 자기자본제도(RBC : Risk-Based Capital) 내부모형의 손해율 시나리오를 활용하였다.
분석 결과, 이재율 기준으로 하였을 경우, 계약보증, 지급보증 및 기타 보증(선급금보증 포함)의 리스크 계수가 높게 측정되었고, 손해율 기준으로 하였을 경우 계약보증에 대한 리스크 계수가 높게 측정되었다. 따라서 보증상품별 리스크를 각각의 기준에 따라 세분화하여 리스크를 측정ㆍ관리하는 방법이 보다 효과적으로 리스크관리를 할 수 있음을 시사하였고, 이를 통해 보증공제의 체계적인 리스크 관리를 위한 시사점을 제시하였다.
The purpose of this paper focuses on measuring the guarantee risk of the Specialty Contractors Financial Cooperative(SCFC) by using the RBC internal model. Through the empirical study, the guarantee risk by each subdivision of guarantee bonds was analyzed through using both the loss ratio and the gross loss ratio. The loss ratio scenario used for the RBC internal model was applied to the SCFC and the suitable scenario was generated by estimating the loss ratio distribution. As a result of the analysis, in terms of the gross loss ratio, the risk factors of the contract performance bond and the others(including advance payment bond) were the highest. In terms of the loss ratio, the risk factors of the contract performance bond was high. Moreover, the results implied that risk measurement and risk control by the subdivision of guarantee bonds provide more effective way of risk management.
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