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바젤Ⅲ 시장리스크 규제하에서의 트레이딩 자산 리스크관리 = Risk Management of Trading Assets under BaselⅢ Market Risk Regulation: A Case Review from a Korean Bank
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2023
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325
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1-30(30쪽)
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전 세계적으로 금융시스템의 상호의존성이 점증함에 따라 은행의 건전성은 해당 국가뿐만 아니라 전 세계 금융시장의 안정을 위한 필수 조건이 되고 있다. 바젤Ⅲ 시장리스크 부문의 경우, 2008년 글로벌금융위기를 겪으며 트레이딩 자산의 리스크 산출이 충분하지 못했던 점을 감안하여 규제체계의 대대적인 개편이 이루어졌다. 이에 따라 시장리스크 부문은 리스크량의 변동이 클 것으로 예상되기 때문에 은행들의 경우 바젤Ⅲ 기준의 시장리스크관리체계 수립이 당면과제로 떠올랐다. 바젤위원회는 2019년 자료에서 바젤Ⅲ 적용 시 시장리스크량이 21.7% 증가할 것으로 추산하였다. 이와 같이 바젤III 시장리스크규제 도입 시 국내 금융회사들에도 시장리스크량에 큰 변화가 발생할 수 있으므로 본 연구에서는 바젤Ⅱ와 바젤Ⅲ 시장리스크 규제 개편에 따라 시장리스크량 산출의 변화를 살펴보고, 실제 국내 은행 트레이딩자산의 리스크량 측정 사례를 통해 은행의 시장리스크관리체계 수립에 도움이 될 수 있는 시사점들을 도출하였다.
더보기Interdependence in the global financial market makes banks’ financial soundness more essential. In addition, 2008 financial crisis revealed that financial institutions’ risk management was poor, making an updated risk regulation, namely the Basel III regulation. These changes in market risk regulation require banks to develop market risk management system in of step with Basel III standards. In 2019 report, Basel Committee estimated that the market risk charge was increased about 21.7% for the sample banks under Basel III standard. Since the market risk charges of Korean financial institutions can change when Base III market risk regulation introduces, this study investigates the change of market risk charge under the Basel III market risk regulation and explores the implications for the preparation of banks about market risk management system through the case review for a representative Korean bank.
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