KCI등재
소상공인 신용보증의 리스크 분석 - 신용등급별 경기변동의 영향을 중심으로 - = Risk Analysis of Credit Guarantee for Small-micro Businesses - Focusing on the Impact of Economic Growth Rate by Credit Rating -
저자
박의환 ( Euihwan Park ) ; 김홍기 ( Hongkee Kim ) ; 전계형 ( Gyeahyung Jeon )
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2022
작성언어
-주제어
KDC
300
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
73-103(31쪽)
제공처
본 연구는 지역신용보증재단에서 제공한 신용보증 건들을 신용등급별로 분석하여 경기변동에 대한 신용등급별 리스크 이질성 정도를 분석하고자 한다. 이를 위해 ARDL-ECM 모형을 활용하여, 지역신용보증재단의 전체 대위변제율과 경제성장률 간 관계를 분석하고, 이를 바탕으로 CPV(Credit Portfolio View) 모형을 활용하여 보증 차주의 신용등급별 전이행렬을 계산하였다. 이를 바탕으로 경제성장률 1%p 증가 혹은 감소 시 신용등급별 대위 변제율의 변동 정도를 모의실험을 통해 계산하였고, 추가로 2022년부터 2024년까지 보증차주의 신용등급별 대위변제율을 예측하였다.
CPV 모형이 제시하는 신용등급별 대위변제율은 신용등급이 낮을수록 경기변동에 민감하게 반응하는 것으로 확인되었으며, 특히 저신용 등급에 해당하는 7∼10등급에서 경기변동에 민감하게 반응하였다. 또한 2022∼2024년 예측 결과, 대위변제율이 전반적으로 2023년까지 상승하다가 2024년에 조금 하락하는 것으로 나타났고, 상대적으로 신용등급이 낮을수록 대위변제율 상승폭이 크게 나타났다. 이상의 결과는 2022∼2023년에 신용보증재단의 신용위험 증가에 대한 대비가 필요하며, 특히 저신용 보증차주에 대한 신용위험의 관리가 필요함을 시사한다.
This study analyzes the credit guarantee data of the Local Credit Guarantee Foundation to analyze the degree of heterogeneity of each credit rating in the effect of economic growth rate on credit risk. The authors use the ARDL-ECM model to analyze the relationship between the overall subrogation rate of the local credit guarantee foundation and the economic growth rate, and based on this, the Credit Portfolio View(CPV) model is used to calculate the transition matrix for each credit rating of the guaranteed borrowers. Based on this, the degree of change in the subrogation rate by credit rating was calculated through a simulation when the economic growth rate increased or decreased by 1%p, and in addition, the subrogation rate for each credit rating of guaranteed borrowers was predicted from 2022 to 2024.
It was confirmed that the subrogation rate for each credit rating responds more sensitively to economic growth rate as the credit rating is lower, in particular, the 7-10, which correspond to low credit ratings, responded sensitively. In addition, as a result of the forecast for 2022-2024, the subrogation rate generally rises until 2023, and then declines slightly in 2024.
The above results suggest that it is necessary to prepare for the increase in credit risk of the Local Credit Guarantee Foundation from 2022 to 2023, and in particular, it is necessary to manage credit risk for borrowers with low credit guarantees.
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