KCI등재
綜合株價指數 豫測을 위한 構造模型 = A Structural Model for Forecasting the Korea Stock Price Index
저자
백웅기 (상명대학교 경제학과)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
1995
작성언어
Korean
KDC
320.000
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
113-150(38쪽)
제공처
소장기관
본 연구에서는 종합주가지수를 단순한 심리적 또는 기술적 지표보다는 시장기본 요인으로 설명하는 구조모형을 제작하였다. 심리적 접근법은 자산가격변화에 대한 자기실현적 예측에 바탕을 두었기 때문에 주가변동 요인에 대한 합리적이고 계량적인 분석을 결여하고 있다. 반면에 구조모형 접근방법은 주가변화를 시장기본 요건의 변화로 설명하기 때문에 거시경제 모형과의 연결도 자연스럽고 각종 계량분석을 수행할 수 있다는 장점을 지닌다.
또한 기존 모형에서는 외생적으로 처리되어 있기 때문에 종합주가지수 예측을 어렵게 했던 고객예탁금을 본고에서는 내생화시킴으로써 예측모형으로서의 실용성을 제고하였다. 모형의 시뮬레이션 결과에 의하면 외국인 투자자금 유입에 의해 주가는 상당히 상승하는 것으로 나타났으며, 자본유입에 대응하여 원화절상이 지속적으로 이루어진다면 수출경쟁력이 다소 약화되지만 물가상승 압력은 훨씬 완화될 수 있는 것으로 분석되었다.
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