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인터넷 검색트렌드와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량의 상호 미치는 영향에 관한 실증적 연구 = An Empirical Study on the Relationship Among Internet Search trends, Samsung Electronics Stock Futures Price and Trading Volume
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2022
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Korean
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KCI등재
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학술저널
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3-21(19쪽)
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This study is an empirical study on the relationship among Samsung Electronics stock futures price, trading volume and internet search trends. In this study we used 60 daily data of the Samsung Electronics stock futures price, trading volume and internet search trends from April 15, 2010 to July 12, 2022. We try to analyze the mutual influence and the causality between the Samsung Electronics stock futures price, trading volume and internet search trends. We wish to analyze the extent of cross-influence. We employ variance decomposition function based on VAR model as well as impulse response after scointegration test and unit root test. An important result of this study are summarized as follows: First of all, raw time series data of the Samsung Electronics stock futures price, trading volume and internet search trends has unit roots. Secondly, the first differential data of the Samsung Electronics stock futures price, trading volume and internet search trends has no unit roots. Third, there is at least one cointegration among the first differential data of Samsung Electronics stock futures price, trading volume and internet search trends. Finally, the Samsung Electronics stock futures price granger cause Samsung Electronics internet search trends.
더보기이 연구는 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 간의 상호 미치는 영향을실증적으로 분석한 연구이다. 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료는 2022년 4월 15일 부터 2022년 7월 12일 까지 60개의 일간 자료이다. 삼성전자 검색지수와 삼성전자선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료간의 인과관계와 상호영향력을 살펴봄으로써 삼성전자 검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료간의 미치는 영향력의 정도를 분석하고자 한다. 삼성전자검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료의 단위근 검정, 공적분(cointegration)검정, 삼성전자 검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량의 일간 시계열 자료 의 예측오차의 분산분해와 충격반응분석, 삼성전자검색지수와삼성전자선물가격및거래량의일간시계열자료간의Granger인과관계검정을 실시하였다.
삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 간의 상호 미치는 영향에 관한 실증적연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 일간 자료의수준변수에 대한 안정성검정 결과 1% 유의수준에서 모두 불안정적인 것으로 나타났다. 둘째, 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및 거래량 일간 자료의 제1차 차분 자료에 안정성검정 결과는 1% 유의수준에서 모두 안정적임을 알 수 있었다. 셋째, 차분 전에는 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식 선물 가격 및거래량 일간 자료 간에 공적분관계가 5% 유의수준에서 존재하지 않는 것으로 나타났으나 차분 후에는 삼성전자 검색지수와 삼성전자 선물가격 및 거래량 일간 자료 간에 5% 유의수준에서 공적분 관계가 존재하는것으로 나타났다. 넷째, 삼성전자 주식선물거래량 분산분해에서 삼성전자 주식선물거래량의 변화는 삼성전자주식선물거래량 자체의 내재적 변화가 98% 이상을 설명하고 있고, 삼성전자 검색지수의 설명력은 0.5% 이상을 설명하고 삼성전자 주식선물가격의 설명력은 1% 이상을 설명하고 있다. 다섯째, 삼성전자 주식선물의가격의 변화는 삼성전자 검색지수의 변화에 Granger 인과관계가 있는 것으로 나타났다. 마지막으로 삼성전자검색지수와 삼성전자 주식선물 종가간의 상관계수는 –0.504354로 음(-)의 관계로 음(-)의 관계를 보여 주고있고 삼성전자 검색지수와 삼성전자 주식선물거래량간의 상관계수는 0.663968로 양(+)의 관계를 보여 주고 있고삼성전자 주식선물거래량과 삼성전자 주식선물종가간의 상관계수는 -0.901036로 음(-)의 관계로 분석되었다.
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