KCI등재
Bayesian VAR模型을 이용한 經濟展望
저자
성병희 (한국은행 정책기획국 조사역)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2001
작성언어
Korean
주제어
KDC
327.5411
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
59-90(32쪽)
제공처
경제단체 및 정책당국은 그동안 대부분 대규모 거시계량모형을 이용해 경제전망을 실시해 왔다. 그러나 동 모형을 이용할 경우 정책모의실험을 통하여 관심 분야별로 외생적인 여건이 변화했을 경우 정책효과분석을 할 수 있다는 장점이 있음에도 불구하고 경제전망작업시에는 전제되는 외생변수의 정확도와 전망자의 경제관에 따라 전망의 질이 달라질 가능성이 있기도 하거니와 추정되는 모형이 대규모이기 때문에 그 유지 및 관리에 상당한 비용이 수반되는 등의 단점이 있는 것으로 지적되어 왔다. 본 논문에서는 위와 같은 대형 거시계량모형의 단점을 어느 정도 보완하는 모형으로서 소규모이기 때문에 再수행과 개선이 비교적 용이하고, 전망담당자의 경제에 대한 견해와 관계없이 전망의 질이 유지되는 등의 장점으로 인해 미국의 일부 연준 등에서 활용되고 있는 제이지인 벡터자기회귀모형(Bayesian Vector autoregression)을 소개하고자 한다. 원재료가격, 총통화, 콜금리, 소비자물가, GDP, 실업률 등 6개 주요 경제변수를 모형에 적용할 경우 한국의 경우에도 상기의 장점들이 그대로 나타나는지를 실증적으로 점검해보았다. 다변량 동태모형으로서 베이지언 VAR 모형에 의한 전망은 기존의 단순한 VAR 모형을 이용하는 경우와 비교해 볼 때 전망의 질이 보다 우수한 것으로 나타났으며 대규모 거시경제모형을 이용한 전망과 비교하였을 경우에도 그 예측의 精度가 뒤떨어지지 않는 것으로 나타났다. 또한 동 모형을 이용하면 미래의 예측불가능한 불확실성뿐만 아니라 모형내에 추정과정상에 존재하는 불확실성에 기인한 오차를 오차구간(error band)을 통해 명시적으로 나타낼 수 있어 점예측치(point forecast) 위주인 기존의 전망 수준을 한 단계 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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