KCI등재
利子率とインフレ間の因果關係檢定 : 誤差修正模型による韓國と日本の比較 誤差修正模型에 의한 韓國과 日本의 比較 = 利子率과 인플레이션 間의 因果關係檢定
저자
李允福 (江原大學校 經濟學科)
발행기관
韓日經商學會(THE KOREAN-JAPANESE ECONOMICS & MANAGEMENT ASSOCIATION)
학술지명
韓日經商論集(THE KOREAN-JAPANESE JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STUDIES)
권호사항
발행연도
1995
작성언어
Korean
KDC
320.5
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
133-149(17쪽)
제공처
소장기관
본 논문은 韓國과 日本에 있어서 利子率과 인플레이션율과의 因果關係를 誤差修正模型을 이용하여 검정하였다. 이자율은 양국의 한계소득세율을 구하여 稅前, 稅後 이자율로 나누어 분석하였다. 이자율과 인플레이션이 각각 單位根을 가지면서 共積分關係가 존재하기 때문에 1차 계차의 변수로 定式化할 때는 誤差修正模型이 아니면 잘못된 결과를 얻게 될 것이다.
誤差修正模型下에서의 인과관계의 검정은 일반 VAR모형에서의 검정과는 다른데, 그것은 적어도 한 방향으로의 인과관계는 반드시 존재하기 때문이다. 因果關係의 檢定結果는 韓國의 경우 인플레이션율로 부터 稅前·稅後 名目利子率로의 因果關係가 검출되었으나 그 반대 방향으로는 검출되지 않았다. 즉, 인플레이션율로 부터 이자율로의 一方的인 관계만이 검출된 것이다.
日本의 경우, 稅前·稅後 名目利子率에서 모두 인플레이션율과의 兩方向의 因果關係가 검출되었다. 그러나, 인플레이션율로 부터 名目利子率로의 인과관계는 인플레이션율의 변화가 長期的으로 利子率에 영향을 미치는데 반하여, 利子率의 변화는 인플레이션율에 短期的으로 영향을 미친다고 해석할 수 있을 것이다.
한편, 兩國 모두 稅前 名目利子率과 인플레이션율과의 관계가 稅後 名目利子率로 바뀌더라도, 약간의 변화는 나타나지만, 基本的인 因果關係의 構造에는 변화가 없으므로, Darby의 租稅效果는 그리 크지 않다고 할 수 있겠다.
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