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한국의 경기변동에서 금융부문의 역할 = Role of Financial Factors in Korean Business Cycle
저자
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2012
작성언어
Korean
주제어
KDC
320.5
등재정보
KCI등재후보
자료형태
학술저널
수록면
177-212(36쪽)
제공처
본 연구는 2000 - 2010년 기간 한국의 경기순환에서 금융부문의 역할에 관한 정량적 분석을 시도하였다. 경제에 충격이 발생하면 기업가의 외부자금조달 프리미엄이 영향을 받고 이에 따라 실물부문에의 영향이 확대된다는 금융증폭 구조(financial accelerator mechanism)를 소규모개방경제 동태확률일반균형 모형에 적용하고 모형의 충격 요인들에 금융시장의 충격들을 포함시켰다. 모형의 주요 모수들은 베이지언 방식을 사용하여 추정하였다. 모수 추정의 결과 금융증폭 구조 모수의 추정치가 통계적으로 유의하게 나왔으며 이러한 결과는 한국의 경기변동에서 금융증폭 구조가 작동하고 있음을 보여 주고 있다. 분산분해의 결과는 전통적 모형에서 강조되던 생산성 충격, 수요충격, 해외 충격, 통화정책 충격 외에 금융부문의 충격들이 투자와 산출량의 변동에 상당히 중요한 역할을 하였음을 보여 주고 있다.
더보기This study attempts quantitative analysis of the role of financial factors in the Korean business cycle. A New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium model of a Small Open Economy that incorporates financial frictions in the form of financial accelerator and three types of financial market shocks are constructed. Quantitative importance of financial frictions are investigated by estimating the model using a Bayesian Maximum Likelihood. Estimate of the elasticity of the external finance premium with respect to the leverage ratio is statistically significant, which implies that financial accelerator mechanism is working. Variance decomposition shows that financial shocks have played significant role in the variations of investment and output fluctuations.
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