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동아시아 금융위기 시기의 은행파산 요인 분석 = An Analysis on the Bank Conditions and Fundamentals That Explain Bank Failures during Financial Crisis in East Asia
저자
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학술지명
권호사항
발행연도
2010
작성언어
Korean
주제어
KDC
323.05
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
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수록면
547-561(15쪽)
KCI 피인용횟수
6
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본 연구의 주요 목적은 파산 은행과 생존은행이 은행위기 발생전에 유사한 특성을 지녔는지를 조사하고, 은행 펀더멘탈 측면에서 은행위기 동안에 파산한 은행은 사전적으로 취약한 은행이었는지를 실증분석하여 평가하는데 있다. 아울러 은행파산의 조기경보에 유용한 선행지표를 검증하고 다양한 은행위험을 분석하는데 연구 목적을 두고 있다.
연구문제를 실증하기 위한 분석방법으로 평균차 검정, 다변량 로짓모형, 다변량 생존분석모형을 사용하였다. 동아시아 국가(한국, 인도네이사, 말레이시아, 필리핀, 태국, 싱가포르, 대만, 홍콩)를 대상으로 514개의 금융회사(저축은행, 투자은행)를 표본추출하여 횡단면의 연간 자료를 수집하여 실증분석하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다.
첫째, 은행의 펀더멘탈 변수 자료에 대한 평균차 검정 결과에 의하면 파산은행일수록 자산건전성이 떨어지며, 지급능력에 관련된 재무비율의 상태가 저조하였다. 뿐만 아니라 유동성 비율과 자산수익이 생존은행에 비해 현저하게 저조하였다. 이러한 분석결과는 파산은행이 은행위기의 시작 전에 은행취약성의 조기 신호를 보였다는 점을 의미한다.
둘째, 로짓모형의 추정결과에 의하면 자기자본비율이 높을수록, 유동성이 높을수록, 자산수익성이 높을수록 은행파산의 확률이 낮아졌다. 그러나 자산건전성의 사후적 측정값인 대손충당금 비율은 통계적 유의성이 없는 것으로 나타났다. 이는 은행 진전성에 관한 지행지표(lagging indicators)가 항상 은행파산의 양호한 예측인자가 되는 것이 아님을 의미한다.
셋째, 생존함수의 분석결과, 자산 대비 대출 비율이 높을수록 은행생존사기가 단축되어 은행파산이 증가하고, 자산 또는 부채 대비 자기자본 비율이 높을수록, 유동자산 비율이 높을수록 그리고 은행자산규모가 클수록 은행의 생존시기가 늘어나 은행파산이 줄어드는 것으로 나타났다.
The primary purpose of this paper is to examine whether failed banks had similar characteristics ex ante to survived banks , and assess whether it was mainly the weak banks ex ante that failed during the crisis based on their fundamentals. In addition to it, this paper tests leading indicators to provide early warnings of banking failures.
As methodology the techniques of tests for differences in means, cross-sectional logit model, multivariate survival analysis model are used in the empirical analysis of 514 banks in East Asia. It employs cross-sectional annual data of macro economic variables, bank structure variables, micro variables of banking sector that based on the CAMELS, and solvency variables covering the period of 1995~1999.
To sum up major highlights of the analytical results, the results of mean tests of bank level fundamentals reveal that failed banks showed lower asset quality, frail solvency, lower liquidity ratios, and lower returns on assets. This results suggest that prior to the onset of banking crisis, failed banks showed early signs of vulnerability.
Second, the results of logit model show that the probability of failure was lower for banks with higher equity, with a higher level of liquid assets, and with a higher return on assets.
Third, a survival time analysis throughout the crisis period explains the quality difference between failing and non-failing banks.
분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-20 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-02-28 | 학술지명변경 | 외국어명 : Review of Business & Economics -> Journal of Industrial Economics and Business | KCI등재 |
2006-06-15 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2005-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2003-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.81 | 0.81 | 0.9 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.95 | 0.97 | 1.238 | 0.24 |
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