일본인의 한국관광수요 변동성 = Volatility of Japanese Demand for Tourism in Korea
저자
발행기관
학술지명
國際貿易硏究 = Journal of international trade studies(Journal of international trade studies)
권호사항
발행연도
2004
작성언어
-주제어
KDC
300
자료형태
학술저널
수록면
111-126(16쪽)
제공처
본고는 예상하지 못한 뉴스충격이 방한객의 변동성에 미치는 영향이 비대칭임을 밝힘과 더불어 변동성을 가장 정확히 추정하고 예측할 수 있는 모형을 설정하고 선택하는 데 목적을 둔다. 이를 위해 4가지 GARCH모형, EGARCH모형, AGARCH모형, GJR모형에 대해 부호편의검정과 규모편의검정을 실시하여 모형의 설정오류를 조사한 후, GARCH모형은 비대칭모형에 비해 나쁜 뉴스에 대해서는 과소평가를, 좋은 뉴스에 대해서는 과대평가를 하는 경향이 있음을 보인다 또한 EGARCH모형의 조건부 분산은 나쁜뉴스에 대해 비합리적일 정도로 기이하게 높게 나타나 방한객의 조건부분산을 설명하는데 적합하지 못하며, AGARCH모형은 GARCH모형에 비해 나쁜 뉴스를 오히려 과소평가하는 것으로 나타나 GJR모형이 예측에 적합한 모형임을 밝힌다.
ln recent years the evidence of predictability has led to a variety of approaches, because the GARCH model cannot capture some important features of the data. The most interesting of these approaches are the asymmetric or leverage volatility models, in which good news and bad news have different impact on volatility. Hence, this paper introduces the models capturing such asymmetric effect, which includes the EGARCH, AGARCH, and GJR models. The asymmetric models found that negative shocks introduced more volatility than positive shocks. The EGARCH model, however, returns unreasonably large conditional variance for large negative shocks. Futhermore, the AGARCH model underestimated the variance for the bad news relative to the GARCH model. This paper, therefore, shows that the GJR model is not only the best at capturing the asymmetric effect, but useful approach to modeling conditional heteroscedasticity.
더보기분석정보
서지정보 내보내기(Export)
닫기소장기관 정보
닫기권호소장정보
닫기오류접수
닫기오류 접수 확인
닫기음성서비스 신청
닫기음성서비스 신청 확인
닫기이용약관
닫기학술연구정보서비스 이용약관 (2017년 1월 1일 ~ 현재 적용)
학술연구정보서비스(이하 RISS)는 정보주체의 자유와 권리 보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 이에 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
주요 개인정보 처리 표시(라벨링)
목 차
3년
또는 회원탈퇴시까지5년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한3년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한2년
이상(개인정보보호위원회 : 개인정보의 안전성 확보조치 기준)개인정보파일의 명칭 | 운영근거 / 처리목적 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 | 보유기간 | |
---|---|---|---|---|
학술연구정보서비스 이용자 가입정보 파일 | 한국교육학술정보원법 | 필수 | ID, 비밀번호, 성명, 생년월일, 신분(직업구분), 이메일, 소속분야, 웹진메일 수신동의 여부 | 3년 또는 탈퇴시 |
선택 | 소속기관명, 소속도서관명, 학과/부서명, 학번/직원번호, 휴대전화, 주소 |
구분 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
KERIS 개인정보 보호책임자 | 정보보호본부 김태우 | - 이메일 : lsy@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0439 - 팩스번호 : 053-714-0195 |
KERIS 개인정보 보호담당자 | 개인정보보호부 이상엽 | |
RISS 개인정보 보호책임자 | 대학학술본부 장금연 | - 이메일 : giltizen@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0149 - 팩스번호 : 053-714-0194 |
RISS 개인정보 보호담당자 | 학술진흥부 길원진 |
자동로그아웃 안내
닫기인증오류 안내
닫기귀하께서는 휴면계정 전환 후 1년동안 회원정보 수집 및 이용에 대한
재동의를 하지 않으신 관계로 개인정보가 삭제되었습니다.
(참조 : RISS 이용약관 및 개인정보처리방침)
신규회원으로 가입하여 이용 부탁 드리며, 추가 문의는 고객센터로 연락 바랍니다.
- 기존 아이디 재사용 불가
휴면계정 안내
RISS는 [표준개인정보 보호지침]에 따라 2년을 주기로 개인정보 수집·이용에 관하여 (재)동의를 받고 있으며, (재)동의를 하지 않을 경우, 휴면계정으로 전환됩니다.
(※ 휴면계정은 원문이용 및 복사/대출 서비스를 이용할 수 없습니다.)
휴면계정으로 전환된 후 1년간 회원정보 수집·이용에 대한 재동의를 하지 않을 경우, RISS에서 자동탈퇴 및 개인정보가 삭제처리 됩니다.
고객센터 1599-3122
ARS번호+1번(회원가입 및 정보수정)