KCI등재
일별 및 주별 원 / 달러 환율의 예측에 관한 연구
저자
송치영 (한국금융연구원)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
1997
작성언어
Korean
KDC
320
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
75-112(38쪽)
제공처
소장기관
본 논문에서는 自己回歸模型을 根幹으로 하는 6개의 일별 및 주별 원/달러 환율 예측모형을 수립한 후 각 모형별 標本外豫測力을 비교하였다. 예측모형 수립시 환율의 변동을 설명하는 獨立變數로서 환율의 時差變數뿐만 아니라 月初 · 月末效果 또는 曜日效果를 나타내는 더미변수, 엔/달러 환율, 國內外金利差 變數 등을 추가적으로 고려하였다. 예측력 비교에는 특정 모형의 임의보행모형에 대한 상대적인 예측력을 나타내는 Theil's U를 이용하였다. 각 모형을 추정하여 예측력을 비교한 결과에 따르면 엔/달러 환율 또는 국내외금리차 변수를 기본적인 자기회귀모형에 추가하였을 경우 標本外豫測力이 개선되었을 뿐만 아니라 임의보행모형에 비해 예측력이 우수한 것으로 나타났다. 月初 · 月末效果를 나타내는 더미변수는 예측력 개선에 도움을 주고 있는 반면 曜日效果 變數는 예측력에 큰 영향을 미치지 않고 있는 것으로 나타났으며 각 모형을 GRACH(1,1)형태로 변환하여 재추정한 결과 週別 원/달러 환율의 예측력을 개선할 수 있음을 발견하였다. 또한 본 연구의 결과는 標本數의 변화가 標本外豫測力에 유의한 영향을 미칠 수 있음을 보여주고 있다.
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