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시뮬레이션을 활용한 DC형 퇴직연금의 Pension Risk 분석 = Pension Risk Analysis in DC plans using Stochastic Simulation
저자
한종현 (경희대학교) ; 성주호 (경희대학교) ; 서동원 (경희대학교) ; Han, Jong-Hyun ; Sung, Joo-Ho ; Seo, Dong-Won
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학술지명
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발행연도
2014
작성언어
Korean
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KCI등재
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학술저널
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163-170(8쪽)
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1
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본 연구는 DC제도에서 근로자가 회사로부터 지급받는 퇴직금 추계액을 사용하여 마련해야할 퇴직금 규모를 설정하였다. 또한 적립금 성장모형을 활용하여 자산의 수익률과 배분에 따른 시뮬레이션 결과로 추계액과 적립금 비교를 통하여 shortfall risk 발생수준을 확률적으로 연구하여 가장 적절한 자산배분포트폴리오를 알아보았다. 이를 위해 2004년부터 2013년까지 KOSPI와 종합채권수익률을 기초로 시뮬레이션 분석을 하였으며 적립금이 추계액보다 부족한 경우와 동일한 경우 2개의 시나리오를 설정하였다. 이를 통해 1기간 동안 주식과 채권의 자산배분에 따라 연금리스크가 발생하지 않을 확률을 확인하였고 연금리스크가 발생하지 않도록 DC가입자, 정부, 기업들이 노력할 것을 제안한다.
더보기This study calculates the employee receives severance pay scale are paid from the company in the DC system. In addition, by utilizing the reserve growth model were studied in accordance with shortfall risk levels generated by stochastic asset allocation. For the analysis, from 2004 to 2013 using the KOSPI returns and total bond yields were simulated. Scenario 1 is when compared to the severance reserve is insufficient. Scenario 2 is the same as if toy reserve this severance pay. During one period, depending on the asset allocation of stocks and bonds was confirmed that the probability pension risk does not occur. And we suggest that members of DC pension risk endeavor with the government and companies to avoid.
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연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
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2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2005-06-22 | 학술지명변경 | 외국어명 : 미등록 -> JOURNAL OF THE KOREA SOCIETY FOR SIMULATION | KCI후보 |
2004-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
2004-01-01 | 평가 | 등재후보 탈락 (등재후보1차) | |
2002-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) | KCI후보 |
2000-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
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2016 | 0.3 | 0.3 | 0.32 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.28 | 0.25 | 0.541 | 0.11 |
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