KCI등재
Mean-Variance 수리 계획을 이용한 최적 포트폴리오 투자안 도출 = The Optimal Mean-Variance Portfolio Formulation by Mathematical Planning
저자
발행기관
학술지명
한국산업경영시스템학회지(Journal of the Society of Korea Industrial and Systems Engineering)
권호사항
발행연도
2009
작성언어
-주제어
KDC
530.95
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
63-71(9쪽)
KCI 피인용횟수
0
제공처
The traditional portfolio optimization problem is to find an investment plan for securities with reasonable trade-off between the rate of return and the risk The seminal work in this field is the mean-variance model by Markowitz, which is a quadratic programming problem Since it is now computationally practical to solve the model, a number of alternative models to overcome this complexity have been proposed
In this paper, among the alternatives, we focus on the Mean Absolute Deviation (MAD) model More specifically, we developed an algorithm to obtain an optimal portfolio from the MAD model We showed mathematically that the algorithm can solve the problem to optimality We tested it using the real data from the Korean Stock Market The results coincide with our expectation that the method can solve a variety of problems in a reasonable computational time
분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-11-29 | 학회명변경 | 영문명 : 미등록 -> KOREAN SOCIETY OF INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING | KCI등재 |
2021-11-25 | 학술지명변경 | 외국어명 : Journal of Society of Korea Industrial and Systems Engineering -> Journal of Korean Society of Industrial and Systems Engineering | KCI등재 |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2019-12-04 | 학술지명변경 | 한글명 : 산업경영시스템학회지 -> 한국산업경영시스템학회지외국어명 : Journal of the Society of Korea Industrial and Systems Engineering -> Journal of Society of Korea Industrial and Systems Engineering | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2005-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2003-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.34 | 0.34 | 0.3 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.16 |
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