KCI등재
SCOPUS
붓스트랩 방법을 이용한 일반화 자기회귀 조건부 이분산모형에서의 조건부 분산 예측 = Prediction of Conditional Variance under GARCH Model Based on Bootstrap Methods
저자
김희영 (고려대학교) ; 박만식 (성신여자대학교) ; Kim, Hee-Young ; Park, Man-Sik
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2009
작성언어
Korean
주제어
등재정보
KCI등재,SCOPUS,ESCI
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
287-297(11쪽)
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0
제공처
소장기관
일반적으로 일반화 자기회귀 조건부 이분산(GARCH)모형 하에서, 우도함수에 기반한 자료의 예측구간의 추정은 오차항의 분포에 민감하게 반응하고 더욱이 조건부분산의 경우 구간추정이 현실적으로 쉽게 풀리지 않는 문제이다. 이를 해결하기 위해 붓스트랩방법(bootstrap method)이 적용될 수 있음을 최근 연구들을 통해 밝혀졌다. 본 논문에서는 GARCH모형 하에서 자료와 변동성(조건부 분산)의 예측구간 추정을 위해 최근 소개된 Pascual 등 (2006)의 논문을 토대로 붓스트랩 방법를 정리하였다 실제 사례분석을 위해 국내 주가수익률자료를 이용하였다.
더보기In terms of generalized autoregressive conditional heteroscedastic(GARCH) model, estimation of prediction interval based on likelihood is quite sensitive to distribution of error. Moveover, it is not an easy job to construct prediction interval for conditional variance. Recent studies show that the bootstrap method can be one of the alternatives for solving the problems. In this paper, we introduced the bootstrap approach proposed by Pascual et al. (2006). We employed it to Korean stock price data set.
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연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2012-12-21 | 학술지명변경 | 한글명 : 한국통계학회 논문집 -> Communications for Statistical Applications and Methods외국어명 : Communications of The Korean Statistical Society -> Communications for Statistical Applications and Methods | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-02-05 | 학술지명변경 | 외국어명 : The Korean Communications in Statistics -> Communications of The Korean Statistical Society | KCI등재 |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2002-07-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2000-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
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2016 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
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