KCI등재
실거래(實去來) 자료(資料)를 이용(利用)한 정보(情報)흐름 모형(模型) 검정(檢定): 서울외환시장(外換市場)을 중심(中心)으로 = Testing Information Flows in KRW/USD: Using High Frequency Real Transaction Data
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2007
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KCI등재
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127-144(18쪽)
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본 연구의 목적은 원/달러 환율의 실거래 가격(firm quote)을 이용하여 시간별 변동성을 측정하고 특징을 분석하는데 있다. 또한 시간별, 오전, 오후, 1시간별, 개장 30분, 폐장 30분간에서 거래량과 변동성과의 관계 즉 혼합분포가설(Mixture of Distribution)을 검정한다. 일별로 혼합분포가설을 검정하는 경우 동 가설은 성립하지 않는 것으로 분석되었다. 그러나 시간별로 동 가설을 검정하는 경우 성립하였다. 따라서 혼합분포가설 등 미시적 구조론과 관련된 이론을 검정하는 경우 일별보다 더 세분화된 고빈도 자료를 갖고 검정하는 것이 바람직하다.
더보기The purpose of this paper is to investigate the relationship between trading volume and volatility measured as hourly basis. The empirical relation sheds lights on the controversial views on information flows models. The paper uses real time transaction data of inter-dealer trade via a brokerage firm in Korea. The empirical result indicates that positive relationship between two variables depends on intra-day time. Therefore, data quality and frequency are important to test the information models.
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