비통화금융기관의 행태와 통화승수의 예측 = The Prediction of the Money Multiplier The Effects of Nonbank Financial Instituions
저자
발행기관
全南大學校 企業經營硏究所(MANAGEMENT RESEARCH CENTER CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY )
학술지명
권호사항
발행연도
1998
작성언어
Korean
KDC
323.05
자료형태
학술저널
수록면
1-17(17쪽)
제공처
소장기관
한국의 금융시장은 이례적으로 통화금융기관에 비해 비통화금융기판의 비중이 크지만 1996년까지 통화당국이 중심지표로 사용한 M_2는 비통화금융기관의 부채를 포함하지 않고 있다. 본 논문은 비록 M_2에 비통과금융기관의 계정이 포함되지는 않지만 비통화금융기관의 행태에 대한 정보가 M_2의 예측에 유용한지를 분석하였다. 모든 예측기간 동안에 비통화금융기관의 행태를 고려한 통화승수 예측방법이 탁월한 예측력을 보이지는 않았으나, 적어도 통화승수의 변동이 심한 기간에는 비통화금융기관의 행태를 고려한 예측방법의 예측력이 우월함을 보일 수 있었다. 이 분석결과는 기존의 M_2를 중심지표로 하여 통화정책을 운용하는 경우에도 통화당국은 비통화금융 기관의 행태에 대해 관심을 가질 필요가 있음을 시사한다.
This paper compares the relative forecasting capabilities of aggregate and component time-series models of the money multiplier. While the aggregate approach simply models and forecasts the aggregate multiplier itself, the component method analyzes the separate ratios that comprise the multiplier. In particular, we derive a new component model that explicitly considers the effect of nonbank financial institutions on the money supply process.
The aggregate approach yields the lowest prediction errors during the whole forecasting period, 1993:01-1994:12. However, the component approach considering the effects of nonbank financial institutions predicts the best in some subperiods. Since the importance of nonbank financial institutions increases in the Korean financial market, the evidence in this paper should be considered seriously when the monetary policy is implemented.
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