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주요국 자본유입의 요인분석: 글로벌 요인과 국가 고유요인을 중심으로 = Global Capital Inflows and its Decomposition into a Global Factor and Country-specific Factors
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발행연도
2014
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Korean
주제어
KDC
001
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
163-199(37쪽)
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0
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본 연구는 세계 주요 37개국의 직접 투자, 포트폴리오 투자, 기타 투자 등 유형별 자본유입 자료를 이용하여 세계 자본유입 움직임에 내재되어 있는 글로벌 요인과 국가 고유요인을 다요인 동적 요인모형을 사용하여 추출하였다. 요인을 추출하기 위해서는 베이지언 기반의 마코브 체인 몬테 카를로 기법을 활용하였다. 분석 결과, 주요국 자본유입 변동성에 있어서 글로벌 요인의 중요성이 상당히 높아, 급격한 자본유입 변동성에 대한 국제적인 정책공조의 필요성을 확인할 수 있었다. 특히 자본통제강도가 낮을수록, 그리고 환율제도의 유연성이 높을수록 포트폴리오 투자 유입의 변동성에서 글로벌 요인이 차지하는 중요성이 높아져 자본자유화와 변동환율제도는 각국의 포트폴리오 투자 유입의 동조성을 높이는 것으로 나타났다.
더보기In this paper, we examine the role of a global factor and country-specific factors in the capital inflows of major 37 countries in the world. A Bayesian dynamic factor model is utilized to estimate a dynamic factor common to three different types of capital inflows of 37 countries, and 37 country-specific factors common to each economy, simultaneously. To examine the relationship between the importance of the unobserved global factor and macro variables which reflect macroeconomic characteristics of 37 countries, we perform a simple linear regression. The results indicate that overall, the common global factor plays an important role in driving the global capital inflows. Especially, the global factor is the crucial source of volatility of both direct investment and portfolio investment. This paper also finds that the importance of the global factor across major countries’ portfolio investment inflows, is affected by the structural variables such as the degree of capital control and the depth of financial market.
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0.3 | 0.27 | 0.721 | 0.13 |
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