KCI등재
SCOPUS
KOSPI200 에 대한 지수추적 포트폴리오의 추적효과와 유동성에 관한 연구 = Index Tracking Portfolio of KOSPI 200 : Simulative Investigation
저자
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
1995
작성언어
-KDC
300
등재정보
KCI등재,SCOPUS
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
1-44(44쪽)
제공처
주가지수선물의 대상지수인 KOSPI200에 대한 지수추적 포트폴리오의 구성기준, 하루중 지수추적효과와 하루중 유동성을 분석하였다. 주요한 결과는 다음과 같다. 지수추적 포트폴리오의 일별 종가를 기준한 일별 추적효과가 높다할지라도 하루중 추적효과는 극히 낮아서 차익거래가 실패할 가능성이 매우 높다. 종목별 거래량과 시가총액을 기준으로 구성한 지수추적 포트폴리오가 일별 상관계수나 베타계수를 기준으로 구성한 경우보다 하루중 지수추적효과와 하루중 유동성이 상대적으로 높다. 상관계수나 베타계수를 기준하여 구성한 포트폴리오는 추적효과가 낮을 뿐 아니라 종목별 유동성이 크게 떨어져 차익거래가 실패할 가능성이 높다. 시장가치 가중치 포트폴리오가 동일가증치 포트폴리오보다 KOSPI200에 대한 추적효과가 높으나 그 차이는 크지 않으며, 지수추적 포트폴리오에 포함되는 종목수가 증가되면 추적효과는 증가하지만 유동성이 크게 떨어진다. 거래량을 기준하여 구성한 포트폴리오가 시장의 폭과 시장깊이가 가장 좋은 것으로 나타났으나 주문량의 절대 크기가 작아서 여러 투자자가 동시에 차익거래를 시도할 경우에 주문불균형과 가격변동으로 인한 시장충격비용이 발생할 가능성이 높다.
더보기서지정보 내보내기(Export)
닫기소장기관 정보
닫기권호소장정보
닫기오류접수
닫기오류 접수 확인
닫기음성서비스 신청
닫기음성서비스 신청 확인
닫기이용약관
닫기학술연구정보서비스 이용약관 (2017년 1월 1일 ~ 현재 적용)
학술연구정보서비스(이하 RISS)는 정보주체의 자유와 권리 보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 이에 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
주요 개인정보 처리 표시(라벨링)
목 차
3년
또는 회원탈퇴시까지5년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한3년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한2년
이상(개인정보보호위원회 : 개인정보의 안전성 확보조치 기준)개인정보파일의 명칭 | 운영근거 / 처리목적 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 | 보유기간 | |
---|---|---|---|---|
학술연구정보서비스 이용자 가입정보 파일 | 한국교육학술정보원법 | 필수 | ID, 비밀번호, 성명, 생년월일, 신분(직업구분), 이메일, 소속분야, 웹진메일 수신동의 여부 | 3년 또는 탈퇴시 |
선택 | 소속기관명, 소속도서관명, 학과/부서명, 학번/직원번호, 휴대전화, 주소 |
구분 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
KERIS 개인정보 보호책임자 | 정보보호본부 김태우 | - 이메일 : lsy@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0439 - 팩스번호 : 053-714-0195 |
KERIS 개인정보 보호담당자 | 개인정보보호부 이상엽 | |
RISS 개인정보 보호책임자 | 대학학술본부 장금연 | - 이메일 : giltizen@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0149 - 팩스번호 : 053-714-0194 |
RISS 개인정보 보호담당자 | 학술진흥부 길원진 |
자동로그아웃 안내
닫기인증오류 안내
닫기귀하께서는 휴면계정 전환 후 1년동안 회원정보 수집 및 이용에 대한
재동의를 하지 않으신 관계로 개인정보가 삭제되었습니다.
(참조 : RISS 이용약관 및 개인정보처리방침)
신규회원으로 가입하여 이용 부탁 드리며, 추가 문의는 고객센터로 연락 바랍니다.
- 기존 아이디 재사용 불가
휴면계정 안내
RISS는 [표준개인정보 보호지침]에 따라 2년을 주기로 개인정보 수집·이용에 관하여 (재)동의를 받고 있으며, (재)동의를 하지 않을 경우, 휴면계정으로 전환됩니다.
(※ 휴면계정은 원문이용 및 복사/대출 서비스를 이용할 수 없습니다.)
휴면계정으로 전환된 후 1년간 회원정보 수집·이용에 대한 재동의를 하지 않을 경우, RISS에서 자동탈퇴 및 개인정보가 삭제처리 됩니다.
고객센터 1599-3122
ARS번호+1번(회원가입 및 정보수정)