금융공학 대학원의 계산금융 교육: 아주대학교 대학원 금융공학과 사례연구 = An Education of Computational Finance in Graduate School: A case study of Ajou University, School of Business Studies, Department of Financial Engineering
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2015
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Korean
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학술저널
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129-145(17쪽)
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금융공학 대학원 교과목 가운데 컴퓨터 프로그래밍을 이용한 계산금융 교과 교육에 대한 사례연구를 하였다. 계산금융 교과목이 다루는 내용은 옵션가격 결정과 위험관리를 위한 Monte-Carlo method, Finite Difference Method 그리고 Binomial Tree Method 등이 있다. 아주대학교 금융공학과 대학원에서는 지난 수년간 수치방법을 C++ 등의 프로그래밍 언어를 이용하여 구현하는 과목을 개설해 왔다. "계산금융" 과목에서는 하나의 자신에 대한 옵션가치 평가를 주제로, 다양한 수치방법에 대해 강의하고 7회 이상의 C++ 프로그래밍 과제를 출제하였다. "고급계산금융"에서는 다중자산에 대한 옵션가치 평가와 부가주제를 강의하고 4회 이상의 프로그래밍 과제와 학기말 프로젝트로 시중 ELS 상품평가를 출제하였다. 지난 4년간 두 과목에 대한 총 수강인원은 58명이고, 그중 29명은 석사졸업, 6명은 박사진학 하였으며 22명은 금융기관으로 취업하였다. 취업인원 중 11명은 시중자산 평가사에 취업하였다. 계산금융 교과목의 경우, 이론적 내용의 강의와 함께 프로그래밍 실습 그리고 다수의 과제가 학습효과와 교과목 만족도에 큰 기여를 한다. 그런 점에서 과제와 텀-프로젝트는 팀 프로젝트를 지양하는 것이 바람직하며, 과제와 텀프로젝트에 대한 피드백이 매우 중요하다.
더보기A case study is performed on the education program of computational finance in the graduate studies. The content for subjects in the computational finance include the Monte-Carlo simulation, the finite difference method and the tree methods for option pricing and risk management. During last half decade, we faculties of the department of financial engineering in Ajou University, offered several compulsory courses for computational finance which emphasis on implementing numerical methods by the C++ language. In the course "Computational Finance", the main objective is the numerical valuation of the options on single asset. Through the course, several numerical methods are taught in the lecture, such as the finite difference method and the Monte-Carlo simulation. In the course "Advanced Computational Finance", the main objective is the numerical valuation of options on multi-assets. Numerical techniques are taught in the class such as 2-dimensional FDM, the operator splitting method, Multi-dimensional Monte-Carlo simulation and parallel computation techniques(MPI and CUDA). In these courses, the coding practice for implementing numerical algorithm is as important as studying the theoretical content.
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