불확실성하의 선호에 대한 평균과 표준편차 접근방식 고찰Ⅰ : 동질적 믿음 = Homogeneous Beliefs
저자
발행기관
京畿大學校 韓國産業經濟硏究所(The Korean Institute of Industrial Studies Kyonggi University )
학술지명
권호사항
발행연도
2003
작성언어
Korean
KDC
323.05
자료형태
학술저널
수록면
163-189(27쪽)
제공처
소장기관
불확실성 하 복잡한 전망에 대한 선호를 계측 가능한 두 통계지표 평균과 표준편차로 근사하여 불확실성 하의 의사결정을 단순화하여 분석하는 접근방식이 대두되었으며 평균과 표준편차 접근방식(the Mean-Standard Deviation Approach)이라 일컬어진다. 평균과 표준편차 모형에 의거하여 도출된 동질적 믿음(homogeneous beliefs)하의 포트폴리오 선택 이론으로서의 뮤츄얼펀드 정리 하 시장균형 이론으로서의 자본자산가격설정모형은 현대재무이론(Theory of Finace)의 중심으로 자리하고 있으며 실생활에서도 뮤츄얼펀드와 주가 분석에 널리 통용되고 있다. 본 논문에서는 평균과 표준편차 접근방식에서의 동질적 믿음에서의 불확실성 하의 포트폴리오 선택과 시장균형에서의 자산가격설정에 대한 이론을 뮤츄얼펀드 정리(the Mutual Fund Theorem)와 자본자산가격설정모형(the Capital Asset Pricing Model; CAPM)을 중심으로 도출하고 평균과 표준편차 접근방식의 타당성의 근거와 문제점을 분석하였다.
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