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ARIMA모형을 이용한 2011년 BDI의 예측
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2010
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Korean
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207-218(12쪽)
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2011년 세계경기는 그리 밝지 않은 것으로 전망되고 있다. 금년 11월 미국 정부가 6,000억 달러라는 천문학적 규모의 양적 완화를 발표하였음에도 별다른 효과를 기대하지 않을 정도로 세계경제에 대한 전망이 흐린 것이다. 글로벌 불균형과 환율문제에서의 국가간 갈등, 국제통화제도의 불안정 등도 경기회복을 더디게 하는 요인으로 지목되고 있다. 그런데 해운경기와 세계경제는 밀접한 연관성을 갖기 때문에 당연히 해운경기에 대한 전망이 밝지 않다. 본고는 2011년의 해운경기를 예측하기 위하여 단변량 모형인 4개의 ARIMA 모형과 6개의 개입ARIMA모형을 이용한다. 먼저 사후적 예측을 하여 10개의 모형의 RMSPE가 비교적 높을 뿐만 아니라 RW 모형의 그것보다 높아 동 모형을 이용한 예측이 부정확할 수 있음을 보인다. 그러나 이러한 점은 예측치에 대한 부정확을 의미하는 것이지 2011년 해운경기의 흐름에 대한 예측을 거부하는 것은 아니다. 사전적 예측을 통해 모형간 예측치가 비교적 큰 차이를 보이나 2011년 내내 침체 상태에 있거나 2011년 후반기에 침체상태로 접어든다는 것을 밝힌다. 해운업계에 어려운 시기가 될 수 있다는 것을 시사한다.
더보기The purpose of the study is to predict the shipping business during the period of 2011 using the ARIMA-type models. This include the ARIMA and Intervention-ARIMA models. The multivariate cause-effect econometric model is not employed for not assuring a higher degree of forecasting accuracy than the univariate variable model. Such a cause-effect econometric model also fails in adjusting itself for the post-sample. This article introduces the four ARIMA models and six Intervention-ARIMA models. The monthly data cover the period January 2000 through October 2010. The out-of-sample forecasting performance is compared between the ARIMA-type models and the random walk model. Forecasting performance is measured by three summary statistics: root mean squared percent error, mean absolute percent error and mean percent error. The root mean squared percent errors of all the ARIMA-type models are somewhat higher than normally expected. Furthermore, the random walk model outperforms all the ARIMA-type models. This reveals that the BDI is just a random walk phenomenon and it's meaningless to predict the BDI using various econometric techniques. The ARIMA-type models show that the shipping market is expected to be bearish in 2011. These pessimistic ex-ante forecasts are supported by the Hodrick-Prescott filtering technique.
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2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
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2006-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2004-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
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2016 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
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0.94 | 0.93 | 1.087 | 0.26 |
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