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은행에 대한 규제가 대출포트폴리오에 미치는 영향 = The Effects of Lending Regulations on Loan Portfolios of Banks
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2020
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23-47(25쪽)
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Since the 2008 global financial crisis, regulations on lending have been reinforced in order to curb the growth of household debts. This paper analyses how banks adjust their loan portfolios in response to stricter regulations on lending and macroeconomic effects of the adjustments in lending. To do so, this paper adopts two approaches. First, I utilize bank-level panel data from 2010:Q4 to 2018:Q1 by employing a Difference-in-Differences method. Next, using quarterly macroeconomic data I do a FAVAR analysis for the period 2008:Q1 to 2018:Q1. The paper finds evidence that banks reduce household loan portfolios in responding to strong regulation measures on household loans and that banks’behaviors of adjusting their loan portfolios seem heterogeneous depending on performance measures such as delinquency ratios and capital ratios. The FAVAR analyses show that enlarging household portfolios of banks result in undesirable macroeconomic performance such as inflation, lower growth rate, and higher interest rates, although these results disappear relatively quickly. On the other hand, the expansion of corporate loan portfolios lead to expansion of the economy. In sum, if the government implements stronger regulation on household loans, household loan portfolios would shrink and corporate loan portfolios of banks grow, which would result in an economic expansion in Korea.
더보기글로벌금융위기 이후 은행에 대한 대출규제가 강화되고 있으며 대부분의 규제가 가계대출의 안정적 관리를 목적으로 시행되고 있다. 본 연구는 이와 같은 은행 규제에 따라 은행이 어떻게 대출포트폴리 오를 조정하는지와 은행의 대출포트폴리오 조정이 가져오는 거시경제적 효과를 측정하고자 한다. 이 를 위하여 본고는 2010년 4분기부터 2018년 1분기까지 우리나라 은행 패널자료를 기반으로 한 패널 회귀분석과 2008년 1분기부터 2018년 1분기를 분석기간으로 하여 FAVAR 분석을 실시하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 규제강도가 가장 강한 2017년 10월 『가계부채 종합대책』 시행 이후 가계대출 포트폴리오가 축소 조정되었다. 둘째, 은행의 가계대출규제 시행에 대한 포트폴리오 조정행 태는 연체율, 자기자본비율 등 경영상황에 따라 이질적인 것을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 은 행대출행태에 관한 기존연구와 부합하는 결과이며, 대출규제는 규제에 따른 은행의 반응을 정확히 예 상하여 규제목적을 최대한 달성할 수 있도록 설계되어야 함을 시사한다. FAVAR 분석의 충격반응 결 과는 가계대출 포트폴리오 확대조정에 따라 주택가격 및 임차료 등을 중심의 물가상승, 시장금리 상 승, 경제성장 둔화 등이 유발됨을 보여주었다. 다만, 이러한 충격반응은 단기적인 지속성 만을 가지는 것으로 나타났다. 반면, 기업대출 포트폴리오 확대는 경제성장 확대로 이어졌다. 지금까지의 분석결과 를 종합하면, 가계대출규제를 보다 강도있게 추진하여 가계대출 포트폴리오 축소 및 기업대출 포트폴 리오 확대를 유도하여 거시경제 활성화에 기여할 수 있다는 시사점을 도출할 수 있다.
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