거시경제변수와 KOSPI지수간의 관계분석 = An Empirical Study on the Relations between KOSPI and Macro-Economic Variables
저자
윤돈형 (유진투자증권 (조선대학교 경제학 박사))
발행기관
학술지명
무역통상학회지(Journal of Korea Research Association of International Commerce)
권호사항
발행연도
2009
작성언어
Korean
주제어
자료형태
학술저널
수록면
79-98(20쪽)
KCI 피인용횟수
1
제공처
This study analyzed the relations between the KOSPI and other economic factors based on time-series daily data since 2002. For this objective, features of variables were analyzed, the unit root test and co-integration test were conducted, the long-term equilibrium vector and Vector Error Correction Model(“VECM”) were estimated, and the impulse response was analyzed on the vector autoregressive model. The following three results were analyzed from the VECM. First, the estimation by the co-integration vector shows a positive correlation between interest rates(corporate bond yields) and the KOSPI over the long-run. Second, the estimation of the error correction term in the VECM shows that the adjustment speed to the long-term equilibrium turns out slow because the error correction term for the daily data model, which means the adjustment speed to the long-term equilibrium, was only -0.0001. Third, the analysis results on the impulse responses turn out that the Dow Jones index shows the strongest positive impulse response and the KRW/USD exchange rate shows the strongest negative impulse response.
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연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (계속평가) | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (기타) | KCI후보 |
2011-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 1.3 | 1.3 | 1.15 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
1.04 | 0.98 | 0.553 | 0.52 |
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