일중 시장지수 가격정보의 유사성을 이용한 가격변화의 방향성 예측 평가
저자
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2004
작성언어
Korean
KDC
327
자료형태
학술저널
수록면
61-76(16쪽)
제공처
본 연구는 자료기반의 예측노력 일환으로, 과거 일중 시장지수 가격변화형태의 유사성에 근거한 미래 가격변화의 예측가능성을 평가하고, 제안된 MST 접근법의 예측부문으로의 적용가능성을 확인하는 것이 주요 목적이다. 검증결과에 의하면, 기존 통계기법에서 이용되는 거리함수의 기준은 미래 가격변화의 방향성 예측에 적용할 수 있는 직접적인 기준으로는 부적합하지만, 거리함수를 자료선별의 필터기준으로, MST방법의 주변 거래일(nearest neighbor)을 유사성의 선택기준으로 상호 결합하여 미래 가격변화의 방향성을 예측하는 것은 어느 정도 유용한 정보를 제공할 수 있다는 것을 확인하였다. 따라서, 관찰된 검증결과에 의하여, 미래 시장지수의 가격변화형태는 과거에 발생한 적이 있는 가격변화형태와 전혀 다른 새로운 패턴으로 발생하는 것이 아니라, 과거 특정 거래일의 가격변화형태와 유사성을 갖는 패턴들이 반복적으로 발생할 수 있다는 점을 실증적으로 확인할 수 있었다. 이러한 증거는 기존 재무분야에서 과거정보를 이용하여 예측을 시도하는 많은 연구들에 긍정적인 근거를 제공할 수 있고, 약형 효율적 시장가설에 대해서는 부정적인 근거가 될 수 있는 것이다. 또한, 최근 국내외적으로 시도된 MST방법의 재무분야로의 적용 사례에서, 예측분야로의 적용가능성이 추가적으로 입증되는 것이다.
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