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가계부채의 경기순응성과 거시정보결합 신용평가에 대한 연구 = A Study on the Procyclicality of Household Debt and Macroeconomic-adjusted Credit Scoring Model
저자
함준호 ( Joon Ho Hahm ) ; 조현철 ( Hyun Cheol Cho ) ; 권영철 ( Young Chul Kwon ) 연구자관계분석
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학술지명
권호사항
발행연도
2015
작성언어
Korean
주제어
KDC
322
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
1-63(63쪽)
제공처
금융회사의 신용평가시스템이 경기변동에 따른 신용위험 변화를 적시에 반영하지 못하는 경우, 이러한 신용평가의 후행성으로 인하여 가계부채의 경기순응성이 심화 될 수 있다. 본 연구에서는 국내 가계부채 CB자료를 이용하여 금융권별, 지역별, 담보유무별, 신용등급 및 소득분위별로 가계부채의 경기순응성이 어떻게 다르게 나타나는지 살펴보고, 개인신용정보와 거시경제지표를 결합하여 신용평가에 경기변동의 영향을 반영함으로써 이러한 경기순응성이 완화될 수 있는지 분석해 보았다. 실증분석 결과, 국내 가계대출은 실물경기 및 주택경기에 대한 유의한 경기순응성이 존재하며, 특히 주택가격과의 상관성이 높은 것으로 분석되었다. 이러한 주택가격에 대한 경기순응성은 수도권, 비은행, 다중채무자, 중위 신용등급 비주택담보대출, 중하위 소득분위 비주택담보대출의 경우 상대적으로 높게 나타났다. 아울러 CB자료를 이용하여 거시정보결합 신용평가모형을 추정한 결과, 거시정보결합모형은 신용평가의 후행성을 개선하여 가계대출의 경기순응성을 완화하는 데 유의한 효과가 있는 것으로 분석되었다.
더보기When credit scoring system fails to timely reflect changes in credit risk over the business cycle, procyclicality of household debt can be magnified due to the backward-looking nature of credit scoring. The contribution of the present study is two-fold. First, we use micro credit bureau data to identify and characterize the pattern and degree of procyclicality across different debtor groups in Korea - bank versus non-bank debtors, mortgage versus non-mortgages, and debtors with heterogeneous credit rating and income. Second, we construct a macroeconomic adjusted credit scoring model in which the score to odds relationship is adjusted over the business cycle based on macroeconomic information, and apply it to Korean data over 2007-2012 period. Our empirical results suggest that, while the household debt in Korea tends to exhibit procyclicality with respect to both business and housing cycles, the procyclicality is more profound with housing prices. The degree of procyclicality also varies widely across different debtor groups. Non-bank debts, metropolitan area debts, borrowings of multiple debtors, and non-mortgage debts show higher degree of procyclicality. We also find that a major factor leading to the procyclicality is backward-looking credit scoring system, and our macroeconomic-adjusted credit scoring model could help mitigate the procyclicality problem by improving the performance and stability of credit scoring over the business cycle.
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