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구조형 어프로치를 이용한 기업의 신용리스크 모델에 관한 연구 = Research on Corporate Credit Risk Models Using the Structural Approach
저자
박석강 (조선대학교)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2010
작성언어
Korean
주제어
KDC
323.05
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
1321-1347(27쪽)
KCI 피인용횟수
0
제공처
본고는 구조형 어프로치(Structural Approach)를 이용하여 기업의 도산확률을 산출하는 신용리스크 평가모형을 제시하는 데 있다. 구조형 어프로치란 단기부채와 장기부채를 구별하여 도산확률을 측정하기 때문에 기업의 단기적인 도산리스크와 장기적인 도산리스크의 구별이 가능하다. 본고는 구조형 어프로치를 이용하여 단기부채와 장기부채의 상대적 비율이 기업의 도산리스크에 미치는 효과에 대해서 분석한다. 또한 선행연구에서 제시된 모델에서단기부채의 상환은 새로운 단기부채의 발행에 의해 이루어진다고 가정하기 때문에 기업에게 있어서 장래의 부채잔액이 자산가치의 경로에 의존하는 모델이 매우 복잡한 문제점이 있기 때문에 본고에서는 이러한 문제점을 해소하기 위해서 새로운 이론모델을 이용하여 신용파생상품의 가격을 응용하여 분석하였다.
더보기This research, proposes a structural model to price credit risk of firm with short-term and long-term debts. This enables one to distinguish between default probabilities in the short-term debt only, the future face value of the short-term debt depends on the path of asset value. which make analysis very complicated. In order to avoid the problem, we build a new model without path dependency by assuming the future face values of short-term debts to be fixed. Furthermore by the improvement of the model we show that the model can apply to the pricing of credit derivatives, and present the example of the pricing of a convertible bond. we endogenize the bank's decision to bankrupt or save firms in insolvency and analysis the influence of the governance structural on the credit risk valuation.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-20 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-02-28 | 학술지명변경 | 외국어명 : Review of Business & Economics -> Journal of Industrial Economics and Business | KCI등재 |
2006-06-15 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2005-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2003-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.81 | 0.81 | 0.9 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.95 | 0.97 | 1.238 | 0.24 |
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