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김치프리미엄과 환율 변동 예측을 활용한 가상화폐의 통계적 차익거래 연구
저자
발행기관
학술지명
한국산학기술학회논문지(Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society)
권호사항
발행연도
2023
작성언어
Korean
주제어
KDC
505
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
354-363(10쪽)
DOI식별코드
제공처
본 연구는 환율과 김치프리미엄 간 관계를 분석하여 서로 다른 두 국가의 가상화폐 거래소로부터 통계적 차익거래 기회를 탐색하는 것을 목적으로 한다. 분석 결과, 가상화폐는 환율에 따라 평균 김치프리미엄으로 회귀하는 경향이 있으며, 이를 선형 회귀 모델을 이용해 입증하였다. 또한, 시계열 예측에 강점이 있는 딥러닝 기법의 일종인 LSTM 모델을 사용하여 환율을 예측하고, 이를 통해 차익거래 기회와 수익을 증대시킬 수 있다는 것을 2017년 9월 26일부터 2023년 4월 6일까지의 환율 데이터(공식 환율 및 비공식 환율 포함)와 업비트와 바이낸스의 비트코인 현물 가격 데이터 등을 활용해 검증하였다. 이를 종합하여 본 연구는 통계 및 LSTM 기법을 활용하여 투자자가 이윤을 얻을 수 있는 차익 거래 기회가 있다는 것을 제시하며, 최종적으로 수익성 높은 거래 전략에 대한 방법론을 제안한다. 이러한 본 연구의 결과는 투자자들에게 안정적이고 수익성 높은 거래 방안을 모색할 수 있는 실질적인 방법론을 제시함으로써, 가상화폐 시장의 발전과 투자 활성화에 기여할 것으로 기대된다.
더보기This study explored statistical arbitrage opportunities in cryptocurrency exchanges in two countries by analyzing the relationship between exchange rates and kimchi premiums. Linear regression analysis showed that cryptocurrency average premiums tended to regress as a function of exchange rate. We also tested the LSTM model, a type of deep learning technique used for time series predictions, which can be used to predict exchange rates and thereby increase arbitrage opportunities and profits, using exchange rate data (including official and unofficial exchange rates) from September 26, 2017, to April 6, 2023, and BTC spot price data from Upbit and Binance. The study shows that statistical and LSTM techniques can be used to identify profitable arbitrage opportunities and proposes a methodology for a profitable trading strategy. The results of this study are expected to contribute to the growth of the cryptocurrency market and investment promotion by providing investors with a practical method of exploring stable and profitable trading methods.
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