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VaR모형을 이용한 이행보증보험의 보증한도에 대한 연구 = A Study on the Maximum Guarantee Limit in Construction Bond Using the VaR
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2007
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Korean
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KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
73-101(29쪽)
KCI 피인용횟수
3
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전반적인 금융시장 자유화 및 외국의 보증시장개방 요구에 따라 보증보험사업의 다원화가 지속적으로 논의되고 있으며 이행보증보험의 경우 시장개방에 따른 경쟁이 가장 치열할 것으로 예상되므로 재무건전성 확보에 대한 관심이 증대되고 있다. 이를 감안 본 소고는 이행보증보험의 리스크특성을 검토한 후 이행보증보험의 특성에 맞는 적정 보증한도를 Monte Carlo Simulation과 VaR 모형을 통해 실증분석 하였다(분석대상 데이터는 이행보증보험의 10개년 사고 년도 통계를 사용하여 데이터의 신뢰성을 높였다). 실증분석 결과 현재 보증보험에 적용되고 있는 지급여력기준은 이행보증보험의 경기민감성과 연쇄성을 고려시 부적절하므로 추후 경제적 자본금의 일정배수 이내로 보증한도를 제한하는 형태로 규제기준을 개선하여 이행보증보험에 대한 재무건전성을 높이는 것이 바람 직 한 것으로 나타났다.
더보기This paper focuses on finding Maximum Guarantee Limit of Construction Bond using Monte Carlo Simulation and VaR(Value at Risk) methodologies. VaR is an efficient risk management method to measure the largest loss expected in the financial industry where risk factors significantly influence the values of portfolios. Through the empirical analysis using 10 accident year data of Construction Bond Insurance we show the current solvency regulation of Construction Bond insurance is not adequate to sustain insurer`s financial strength because of its sensitivity to economic condition and chain reaction. Therefore, the Financial Supervisor Authority needs to consider new regulation reflecting the characteristics of Construction Bond Insurance such as the Maximum Guarantee Limit which limits maximum amount of liability to a couple of times its economic capital.
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연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2016-03-30 | 학술지명변경 | 외국어명 : Journal of Insurance Studies -> Journal of Insurance and Finance | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2009-02-10 | 학술지명변경 | 한글명 : 보험개발연구 -> 보험금융연구외국어명 : Korea Insurance Development Institute -> Journal of Insurance Studies | KCI등재 |
2008-06-20 | 학회명변경 | 한글명 : 보험개발원 -> 보험연구원영문명 : Korea Insurance Development Institue -> Korea Insurance Research Institute | KCI등재 |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2005-05-18 | 학술지등록 | 한글명 : 보험개발연구외국어명 : Korea Insurance Development Institute | KCI등재 |
2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2004-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2003-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | KCI후보 |
2002-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) | KCI후보 |
1999-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.82 | 0.82 | 0.74 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.77 | 0.72 | 1.15 | 0 |
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