상호저축은행 부실의 파급효과 분석 = Modeling Spillover Effects of the Savings Bank Risk
저자
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2012
작성언어
Korean
주제어
KDC
305
자료형태
학술저널
수록면
67-83(17쪽)
제공처
소장기관
글로벌 금융위기 이후, 금융회사 간 상호의존성이 점점 커지면서 리스크 전이효과도 전보다 커지고 있다. 본 연구에서는 저축은행의 부실이 여타 저축은행으로 파급되는 효과를 추정하고 이런 부실을 조기에 정리하지 않는다면 추가로 발생하게 될 부실규모를 추정하였다. 이를 위해 상장 저축은행들의 CoVaR를 추정하고 비상장 저축은행들로의 파급효과를 추정할 수 있는 방법을 제시하였다. 비상장 저축은행에의 파급효과, 즉 자산가치 하락률을 측정하기 위해 비상장 저축은행의 자산을 7개 상장 저축은행의 자산에 매핑하는 방법을 제안하고 이를 이용하여 각 저축은행에의 리스크 전이효과를 CoVaR를 이용하여 계산하였다.
BIS자기자본 비율이 5% 미만인 저축은행을 부실은행으로 분류하고, 이들 저축은행을 정리하지 않을 경우 다른 저축은행에 미치는 파급효과를 측정한 결과, 6개 저축은행이 추가부실로 이어지고 추가부실의 규모는 4조 1960억 원이 발생하는 것으로 나타났다.
After global financial crises, financial institutions are so interconnected and large that they can cause negative risk spillover effects on others, as well as by institutions that are systemic as part of a herd.
We explore the contagion effect of savings banks in Korea using CoVaR, the value at risk (VaR) of the financial system conditional on institutions being in distress. We show that if timely corrective actions against savings banks in distress are not taken, the cost of contagion would be additional 4 billion dollars which are needed to solve insolvency problems of another six savings banks.
Key Words:CoVaR, Quantile Regression, Risk Contagion effect, BIS capital adequacy.
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