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VaR를 이용한 한국 손해보험사의 시장리스크 분석 = An Analysis of the Market Risk in Korean Property-Liability Insurance Companies by using VaR
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2004
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Korean
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KDC
328.000
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학술저널
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105-131(27쪽)
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VaR의 의미는 시장변수 변동에 따른 포트폴리오의 최대손실 발생을 의미한다. 본 연구는 VaR 기법을 이용한 VaR 모형과 다중회귀분석모형을 토대로 한국의 손해 보험 산업을 지배구조·시장점유에 따른 분류, 생존형태에 따른 분류로 세분화하여 1994년 4월부터 2004년 3월까지의 기간에 대하여 시장리스크를 분석하였다. 또한 VaR모형에서는 분산-공분산 방법을 적용하였고, 다중회귀분석모형에서는 종속변수를 VaR측정치 및 시장리스크 비율로 정의된 값을 기준으로 비교 분석하였다. 분석결과 VaR분석모형에서 시장리스크가 지배구조의 경우 국내사가, 시장점유의 경우 상위4사가, 생존형태의 경우 생존사가 낮게 나타났다. 다중회귀분석모형에서는 세부적 분류에 따라 통계적으로 유의한 시장변수 및 외부충격요인 변수들을 찾아내고 생명보험사의 시장리스크와의 차이를 설명하였다.
VaR model has been recently implemented by many financial institutions as a standard method for measuring market risks. Based on the VaR model and the multiple regression model by using the VaR technique, this paper analyzed market risks of Korean property-liability insurance companies, which was classified respectively by the governance structure and market share, and the survival status from April 1994 to March 2004. The VaR model used the Variance-Covariance method for measuring the market risk. The dependent variables in the multiple regression model were chosen with both VaR values and market risk ratios. The empirical results of the VaR model show that domestic companies in case of the governance structure, top four companies in case of the market share, survived companies in case of the survival status had the lowest market risks respectively. The multiple regression model found several statistically significant market factors and external shocks. These empirical results were compared with those of Korean life insurance companies.
분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-05 | 학술지명변경 | 외국어명 : KOREAN INSURANCE JOURNAL -> KOREAN JOURNAL OF INSURANCE | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2003-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2001-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
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2016 | 0.89 | 0.89 | 1.04 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
1 | 0.99 | 1.561 | 0.52 |
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