병렬컴퓨팅을 이용한 주가연계증권의 가격결정 : 인텔 제온-제온파이 환경에서
저자
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2015
작성언어
Korean
주제어
자료형태
학술저널
수록면
2741-2755(15쪽)
제공처
최근 금융상품 시장은 그 복잡성을 더해가고 있다. 특히 최근 한국에서 가장 눈에 띄게 발전하는 주가파생시장에서는 그 기초자산이 2개에서 3개 이상이 일반적인 기본 형 상품으로 거래되고 있다. 또한 변동성 측면에서도 더 이상 한 점으로 대표되는 상 수 변동성이 아닌 국소 변동성 곡면을 사용하면서 계산의 복잡성도 더해지고 있다. 기존의 시장에서는 속도와 안정성 문제로 유한차분법을 이용한 가격결정이 많이 사 용되었으나, 유한차분법은 변동성 곡면을 사용하고 대상 상품의 기초자산이 2개 이상 늘어나고 있는 최근의 트렌드 속에서 더 이상 시뮬레이션보다 반드시 우월한 결과를 보여주지는 않는다. 몬테카를로 방법은 계산시간이 오래 걸리는 방법으로 알려져 있으 나, 현재와 같은 금융시장에서는 병렬계산을 이용하여 좀 더 빠르고 안정적인 금융상 품의 가격결정이 가능하다. 특히 하드웨어를 통해 여유 있는 메모리와 최적화된 속도를 탑재한 병렬계산을 시 도 할 수 있는 인텔 제온/제온 파이(Xeon/Xeon Phi)를 이용한 가격 결정은 주목받을 만하다. 이에 저자는 병렬 계산법을 소개하고, 병렬계산의 당위성과 금융상품의 가격 결정에 적용하는 방법들, 그리고 몇 가지 관련 결과들을 논의하려고 한다.
더보기분석정보
서지정보 내보내기(Export)
닫기소장기관 정보
닫기권호소장정보
닫기오류접수
닫기오류 접수 확인
닫기음성서비스 신청
닫기음성서비스 신청 확인
닫기이용약관
닫기학술연구정보서비스 이용약관 (2017년 1월 1일 ~ 현재 적용)
학술연구정보서비스(이하 RISS)는 정보주체의 자유와 권리 보호를 위해 「개인정보 보호법」 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 이에 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
주요 개인정보 처리 표시(라벨링)
목 차
3년
또는 회원탈퇴시까지5년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한3년
(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한2년
이상(개인정보보호위원회 : 개인정보의 안전성 확보조치 기준)개인정보파일의 명칭 | 운영근거 / 처리목적 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 | 보유기간 | |
---|---|---|---|---|
학술연구정보서비스 이용자 가입정보 파일 | 한국교육학술정보원법 | 필수 | ID, 비밀번호, 성명, 생년월일, 신분(직업구분), 이메일, 소속분야, 웹진메일 수신동의 여부 | 3년 또는 탈퇴시 |
선택 | 소속기관명, 소속도서관명, 학과/부서명, 학번/직원번호, 휴대전화, 주소 |
구분 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
KERIS 개인정보 보호책임자 | 정보보호본부 김태우 | - 이메일 : lsy@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0439 - 팩스번호 : 053-714-0195 |
KERIS 개인정보 보호담당자 | 개인정보보호부 이상엽 | |
RISS 개인정보 보호책임자 | 대학학술본부 장금연 | - 이메일 : giltizen@keris.or.kr - 전화번호 : 053-714-0149 - 팩스번호 : 053-714-0194 |
RISS 개인정보 보호담당자 | 학술진흥부 길원진 |
자동로그아웃 안내
닫기인증오류 안내
닫기귀하께서는 휴면계정 전환 후 1년동안 회원정보 수집 및 이용에 대한
재동의를 하지 않으신 관계로 개인정보가 삭제되었습니다.
(참조 : RISS 이용약관 및 개인정보처리방침)
신규회원으로 가입하여 이용 부탁 드리며, 추가 문의는 고객센터로 연락 바랍니다.
- 기존 아이디 재사용 불가
휴면계정 안내
RISS는 [표준개인정보 보호지침]에 따라 2년을 주기로 개인정보 수집·이용에 관하여 (재)동의를 받고 있으며, (재)동의를 하지 않을 경우, 휴면계정으로 전환됩니다.
(※ 휴면계정은 원문이용 및 복사/대출 서비스를 이용할 수 없습니다.)
휴면계정으로 전환된 후 1년간 회원정보 수집·이용에 대한 재동의를 하지 않을 경우, RISS에서 자동탈퇴 및 개인정보가 삭제처리 됩니다.
고객센터 1599-3122
ARS번호+1번(회원가입 및 정보수정)