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사회책임투자지수의 성과분석 = A Study on Performance of Social Responsibility Investment Index
저자
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학술지명
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발행연도
2011
작성언어
Korean
주제어
KDC
327
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
123-140(18쪽)
KCI 피인용횟수
12
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제공처
본 연구는 2009년 1월부터 2011년 5월까지를 표본기간으로 한국의 사회책임투자지수인 KRX SRI지수의 성과 분석을 KOSPI200 지수와 대비하여 실시하였으며 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 수익률 측면에서 보면 KRX SRI지수의 누적수익률은 68.63%이고, KOSPI200지수 누적수익률은 62.63%으로 SRI지수의 수익률이 더 높은 것으로 나타났으며 리스크 측면에서는 SRI지수의 베타계수가 1.0164로 나타나 시장의 베타계수와 유사하게 나타나 표본기간동안 SRI에 대한 투자가 우수한 성과를 나타냈다고 할 수 있다. 둘째, 트레이너 지수를 통한 성과 평가를 보면 KRX SRI 지수의 트레이너 지수값이 KOSPI200지수의 트레이너 지수 값보다 더 높게 나타났다. 셋째, 젠센의 알파 지수를 통한 성과 평가 결과에서는 SRI지수는 0.0616, KOSPI200지수는 0.0105로 SRI지수의 성과가 더 나은 것으로 나타났다. 넷째, 위험보상률을 의미하는 샤프지수를 통한 성과 평가 결과에서는 SRI지수는 0.18, KOSPI200지수는 0.1777로 나타나 그 차이는 그리 크지 않았지만 SRI지수가 다소 우수하다는 것을 보여주었다. 다섯째, SRI지수와 KOSPI200지수의 수익률의 차이인 일별 추적오차 결과 추적오차의 값이 아주 낮게 나타나 SRI지수가 시장을 충실히 잘 추적하고 있는 것으로 판단된다. 분석 결과 전체적으로 KRX SRI지수의 성과가 시장의 벤치마크 지수인 KOSPI200지수의 경우보다 성과가 더 우수한 것으로 나타나 KRX SRI지수에 대한 투자가 더 유용하다는 것을 추론할 수 있다.
더보기This study empirically analyses the performance of the SRI index compared to relevant conventional benchmark index, KOSPI200. This analysis employs the Treynor ratio, the Jensen`s Alpha ratio, the Sharpe ratio and Tracking Error using daily data from 1/2/2009 to 5/31/2011. The main results are as follows; First, the correlation between the returns of SRI index and that of KOSPI200 is high. According the return, the accumulated return of the SRI(68.63%) is higher than that of the KOSPI200(62.63%) and SRI`s beta is similar to that of the Markets. Second, the Treynor ratio of the SRI is higher than that of KOSPI200. Third, the Jensen`s Alpha ratio of the SRI is 0.0616, which is higher than that of KOSPI200. Fourth, the Sharpe ratio of the SRI is slightly higher than for the relevant benchmark index, KOSPI200. Fifth, tracking errors of the SRI index relative to the KOSPI200 are small. Overall results suggest that the performance of the SRI index superior to that of KOSPI200. Further research on the actual sustainability criteria(Environment, Social, Governance) in the selection of SRI companies is needed.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2014-03-25 | 학술지명변경 | 외국어명 : Korean Association of Financial Engineering -> Korean Journal of Financial Engineering | KCI등재 |
2014-03-17 | 학회명변경 | 영문명 : The Korean Journal Of Financial Engineering -> Korean Association of Financial Engineering | KCI등재 |
2014-03-14 | 학술지명변경 | 외국어명 : The Korean Journal of Financial Engineering -> Korean Association of Financial Engineering | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2008-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) | KCI후보 |
2006-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.38 | 0.38 | 0.55 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.61 | 0.66 | 1.029 | 0 |
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