KCI등재
韓國經濟時系列의 季節調整方法 : X-12 ARIMA法을 중심으로
저자
李兢熙 (金融經濟硏究所 專門硏究役)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
1998
작성언어
Korean
KDC
327.5411
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
205-242(38쪽)
제공처
소장기관
경제통계를 이용하여 경기분석을 하는 경우 原系列의 정보 중 基調的 움직임을 나타내는 정보를 추출하여 이용할 필요가 있다. 특히 경제통계는 기후변화 및 사회관습 등에서 비롯되는 季節要因을 포함하고 있어 원계열을 그대로 이용․분석하는 경우 계절변동으로 시계열의 근원적 움직임을 파악하기 어렵다. 따라서 원계열에서 계절변동을 제거할 필요가 있으며 이를 계절조정이라 한다. 우리 나라에서는 生産 및 勞動 관련지표에 대해서만 캐나다 통계청의 X-11 ARIMA법으로 계절조정계열을 산출․공표하고 있다. 다른 지표에 대해서는 계절성을 제거하기 위하여 前年同期比가 활용되고 있다.
우리 경제시계열에는 서구와 달리 고유의 설, 추석, 선거, 공휴일, 제도변화 등의 변동이 포함되어 있기 때문에 전년동기비와 X-11 ARIMA법으로 우리 고유의 계절성을 적절히 제거하는 데에는 한계가 있다. 또한 OECD에서는 계절조정자료가 공표되지 않는 우리 경제통계에 대하여 X-11법으로 독자적인 계절조정계열을 공표하고 있다. 이에 우리 경제시계열에 적합한 계절조정방법의 개발이 긴요하다. 그러나 독자적인 계절조정방법을 개발하는 데에는 기초적이고 체계적인 연구가 장기간 요구되는 점을 감안할 때 차선책으로 검증된 서구의 계절조정방법을 우리 사정에 맞게 조정하여 이용하는 방법을 마련하여야 한다고 생각된다.
본고에서는 1995년말 미 상무부가 개발한 X-12 ARIMA법을 우리 특성에 맞도록 조정한 방안을 제시하고 이를 X-11 ARIMA법과 52개 우리나라 거시경제시계열에 대하여 비교․검토하였다. 그 결과 우리시계열에 맞도록 조정된 X-12 ARIMA법이 安定性 면에서 X-11 ARIMA법보다 우수한 것으로 나타났다. 따라서 제안된 계절조정방법을 이용함으로써 보다 우수한 계절조정계열을 얻을 수 있는 한편 경기분석, 경제모형설정 등 경제분석을 정교화할 수 있을 것으로 기대된다.
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