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통화안정증권이 환율·주가지수·물가지수에 미치는 파급 효과에 관한 연구 = Analysis on How Monetary Stabilization Bond affect Foreign Exchange, Stock Index and Prices Index
저자
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학술지명
권호사항
발행연도
2009
작성언어
Korean
주제어
KDC
323.05
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
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수록면
1557-1576(20쪽)
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1
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본 연구는 통화안정증권이 환율, 주가지수, 물가지수에 어떤 영향을 미치는지 분석하고자 한다. 이러한 연유는 통안증권이 서술한 변수에 미치는 영향을 분석함으로써 향후 금융정책을 결정하는데 많은 참고자료가 될 수 있기 때문이다.
E-Views통계프로그램에 의한 Granger인과관계를 검정한 결과, 통화안정증권과 환율은 서로 영향을 주지 않는 것으로 나타났으며, 통화안정증권은 주가지수에 영향을 주지 않았으나 주가지수는 통화안정증권에 영향을 주는 것으로 나타났다. 그리고 통화안정증권과 물가는 서로 영향을 주지 않는 것으로 나타났다.
충격반응함수에서도 통화안정증권의 변동에 대한 다른 변수들의 충격반응보다는 주가지수와 환율의 변동에 따른 통화안정증권의 반응이 더 컸던 것으로 나타났다. 마찬가지로 예측오차분산분해에 있어서도 통화안정증권의 단위당 변동에 따라 주가지수와 환율이 제일 설명력이 높았다.
결과적으로 통화안정증권과 주가지수가 제일 많은 인과관계를 갖고 있으며 특히 주가지수의 변동은 통화안정증권에 직접적으로 영향을 주기 때문에 통화안정증권의 움직임을 알기 위해서는 주가지수의 움직임을 주시할 필요가 있다고 사료된다.
This study is to analyze how monetary stabilization bond affect foreign exchange, stock index and prices index. It is because if we find out how much monetary stabilization bond affect foreign exchange, stock index and prices index, the analysis will become very useful in deciding future financial policies.
According to analysis done by E-views statistics program, Granger Causality of monetary stabilization bond and foreign exchange did not affect each other. The Granger Causality Test of monetary stabilization bond and stock index showed that monetary stabilization bond did not affect stock index but not in vice versa. Also, the Granger Causality of monetary stabilization bond and prices index were not related to each other.
Impulse response function showed that the impulse response of monetary stabilization bond depending on fluctuation of foreign exchange and stock index was greater than that of other variables depending on fluctuation of monetary stabilization bond. Also, in terms of Variance decomposition of prediction errors, foreign exchange and stock index were greatly changed according to per unit fluctuation of monetary stabilization bond.
Consequently, monetary stabilization bond and stock index are very closely related. In particular, changes in stock index directly influenced monetary stabilization bond. Therefore, it is necessary to observe changes in stock index to find out how monetary stabilization bond moves.
분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재 1차 FAIL (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-20 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-02-28 | 학술지명변경 | 외국어명 : Review of Business & Economics -> Journal of Industrial Economics and Business | KCI등재 |
2006-06-15 | 학회명변경 | 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association | KCI등재 |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2005-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2003-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.81 | 0.81 | 0.9 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.95 | 0.97 | 1.238 | 0.24 |
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