KCI등재
小波動 分析을 활용한 計量 模型의 推定 = Wavelet Methods for Estimating Econometric Models
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발행연도
2005
작성언어
Korean
KDC
320
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
163-193(31쪽)
제공처
小波動(wavelet) 이론은 최근 경제시계열자료 및 재무관련 자료의 분석에 그 적용이 확대되고 있는 분석도구이다. 본 연구에서 먼저 소파동 기법이 경제 · 재무 관련 자료의 실증분석에 기여한 측면에 관해 최근의 연구 결과를 점검하고, 이를 배경으로 다양한 경제 · 재무 관련 계량모형의 추정 및 검정에 소파동 기법이 어떻게 사용될 수 있는가에 대해 논의하고자 한다. 특히 소파동 이론의 다중주기 분석기법을 적용하여 시계열자료의 시간 · 주기별 관계를 분석하는 방법과 소파동 추정법을 활용하여 장기지속성을 나타내는 시계열자료의 분수차분계수를 추정하는 방법에 대해 자세히 살펴보고자 한다. 본 연구를 통해 경제 · 재무 시계열자료의 분석에서 소파동 이론의 유용성을 살펴봄으로써, 경제 · 재무관련 통계자료의 특징에 대한 분석뿐만 아니라 다양한 계량 모형의 추정을 위해서도 소파동 접근방법의 활용이 크게 확대될 것으로 기대된다.
더보기While wavelet analysis is a relatively new mathematical tool for signal processing, it has already been successfully employed in many disciplines. Although there are a few recent papers in economic application of wavelet analysis, the wavelet methodology has received little attention in empirical analysis of economic and financial data. In this paper, we discuss recent advances in wavelet methods for economic time series, and propose new approaches are also illustrated to present new evidence on the dynamics and potential interactions among time series. A simple wavelet methodology for seasonal adjustment is applied to Korean data, and the wavelet decomposition appears to work quite well in eliminating seasonality in economic time series. International spillover effects are discussed by investigating the relationships between high-frequency components in stock returns. In particular, wavelet regression methods are used to investigate the long-run PPP (purchasing power parity) hypothesis and the long memory properties in time-varying CAPM betas. Recent advances in wavelet methods discussed in this paper illustrate the usefulness of the wavelet analysis in various areas of economics and finance, although there still remains much room for potential application. Their applications in economics and finance are now growing fast, and their potential application areas should get wider in the future.
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