Robust estimation and variable selection for varying-coefficient partially nonlinear models based on modal regression
저자
Xiao Yanting (Department of Applied Mathematics, Xi’an University of Technology, Xi’an 710048, Shaanxi, People’s Republic of China) ; Liang Lulu (Department of Applied Mathematics, Xi’an University of Technology, Xi’an 710048, Shaanxi, People’s Republic of China)
발행기관
학술지명
Journal of the Korean Statistical Society(Journal of the Korean Statistical Society)
권호사항
발행연도
2022
작성언어
English
주제어
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
692-715(24쪽)
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In this paper, we propose a robust two-stage estimation and variable selection procedure for varying-coefficient partially nonlinear model based on modal regression.
In the first stage, each coefficient function is approximated by B-spline basis functions and then QR decomposition is employed to remove the nonparametric component from the original model.
For the simple parametric model, an estimation and variable selection procedure for parameter is proposed based on modal regression.
In the second stage, similar procedure for coefficient function is developed.
The proposed procedure is not only flexible and easy to implement, but also is robust and efficient.
Under some mild conditions, certain asymptotic properties of the resulting estimators are established.
Moreover, the bandwidth selection and estimation algorithm for the proposed method is discussed.
Furthermore, we conduct some simulations and a real example to evaluate the performances of the proposed estimation and variable selection procedure in finite samples.
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