KCI등재
소규모 분기 동태적 전망모형 개발-한국, 미국, 유로지역 및 일본 경제를 대상으로 = Developing a Small Scale Quarterly Dynamic Projection Model of Korea, the United States, the Euro Area and Japan Economies
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2014
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Korean
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KCI등재
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학술저널
수록면
3-41(39쪽)
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본고는 거시경제 분석틀로서 동태적·확률적·일반균형(DSGE, dynamic stochastic general equilibrium)모형 개발의 최근 추세를 반영하여 미시적 기초(micro- foundations)에 기반을 둔 DSGE 혼합형태의 동태적 전망모형(DPM, dynamic projection model)을 개발하는데 그 목적이 있다. 이에 따라 한국, 미국, 유로지역, 일본 경제의 주요 거시경제변수들인 산출량 갭, 물가상승률, 이자율 그리고 환율에 대한 소규모 분기 동태적 전망모형을 구축하였다. 또한, 금융-실물간의 연계를 위하여 은행대출태도변수 형태의 금융변수를 모형에 도입하였다. 본 모형은 2000년 1/4분기~2012년 4/4분기 표본기간을 대상으로 베이지언 기법을 사용하여 추정되었다. 베이지언 추정모형은 사후적 추정치, 유효전망시계, 그리고 표본 내 예측에 대한 평방자승근예측오차 관점에서 단·중기 예측에 유용성이 있는 것으로 나타났다.
더보기Reflecting a recent trend in the development of dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models as a macro-economic analysis tool, this paper aims to construct a global dynamic projection model (DPM) based on a micro-foundation for economic forecasting. In line with this purpose, we developed a small-scale quarterly dynamic projection model of Korea, the United States, the Euro area and Japan economies, in which the key macroeconomic variables were output gaps, inflation rates, short-term interest rate and exchange rates. We also introduced a financial variable in the form of a bank lending attitude variable into the model to allow for financial-real linkages. The model is estimated over the sample period of 2000Q1 to 2012Q4 using Bayesian techniques. The Bayesian estimation model shows that it is useful for short and medium-term forecasting in the sense of ex-post estimates, effective forecasting memory, and root mean squared errors in intra and out of sample forecasts.
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