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논문 : 가계부채가 국내 은행에 미치는 파급효과에 관한 연구 -거시스트레스 테스트를 중심으로- = An Empirical Test of Banks` Exposures to Distressed Household Debts in Korea: A Macro Stress Test
저자
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학술지명
권호사항
발행연도
2011
작성언어
Korean
주제어
KDC
001
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
33-57(25쪽)
제공처
최근 가계부채가 경제 규모에 비해 빠르게 증가하는 가운데 은행산업과 거시경제요인 간의 상호연계성은 점차 강화되고 있다는 점에서 가계부채 급증에 따른 여신건전성 우려가 제기되고 있다. 본 논문은 거시경제적 충격을 시나리오별로 분류한 후 은행의 가계여신 포트폴리오와 자본적정성에 미치는 파급효과를 VAR모형에 기초한 거시 스트레스 테스트를 통해 실증적으로 검증하였다. 시뮬레이션 분석 결과, 일반적인 경제여건(Scenario 1)이나 예외적인 경제여건(Scenario 2)이 전개될 경우 국내 은행의 거시충격 흡수여력은 충분한 것으로 나타났다. 그러나 최악의 시나리오(Scenario 3)가 전개될 경우 1SD(Standard Deviation) 충격에 따른 추가 부실 추정치는 1.32%p로, 이에 따른 국내 은행의 BIS 자본비율은 10% 미만으로 하락하는 것으로 예상된다. 즉 경기변동 리스크가 확대될 경우 은행의 부실흡수 여력은 크게 약화될 수 있다는 사실을 보여주고 있다. 특히 가계부채의 고용, 민간소비, 이자율, 주택가격 등에 대한 충격은 은행 가계여신의 건전성을 악화시키는 주요 리스크요인으로 작용하는 것으로 나타났다. 따라서 금융당국의 정책 대응은 과도하게 높은 은행의 가계여신 집중도를 지속적으로 모니터링하고 거시 충격에 대한 가계여신 익스포저를 보수적으로 정의된 변동범위 내(GDP성장률 등)에서 유지하는 방향으로 추진될 필요가 있음을 시사한다.
더보기Recently, the household debt level in Korea rising at a higher rate than the economic growth casts a serious doubt on the stability of household banking sector when the linkage between banking business and macroeconomic shocks gets stronger. This paper investigates the impacts macroeconomic shocks may have on the loan portfolios at the household level and tests their effects on the capital adequacy under the different macroeconomic scenarios. using the macro stress test. The simulation results showed that a 1SD shock to the VAR model could raise the distressed household debts by 0.92% and add another 1.32%p under the worse case scenario with a BIS capital adequacy ratio dropping to the below 10%. The abilities of banks to absorb macro shocks, though being sufficient in the ordinary and exceptional economic conditions, appeared to be seriously weakened under the extremely stressed condition. It is suggested that the government needs to monitor a severe concentration of bank portfolios on the housing market and leads commercial banks to maintain its exposures within a narrowly defined range.
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