KCI등재
로버스트 회귀추정에 의한 신뢰구간 구축 = On Confidence Intervals of Robust Regression Estimators
저자
이동희 (고려대학교) ; 박유성 (고려대학교) ; 김기환 (고려대학교) ; Lee Dong-Hee ; Park You-Sung ; Kim Kee-Whan
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2006
작성언어
Korean
주제어
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KCI등재,ESCI
자료형태
학술저널
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수록면
97-110(14쪽)
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대부분의 자료는 여러가지 원인으로 인한 특이치로 오염되어 있으며, 이러한 상황에서 신뢰성 있는 추정량을 얻어내고 이에 대한 통계적 추론을 시행하는 것은 중요한 문제이다. 그러나 이제까지 제안된 로버스트 회귀추정량들은 계산상의 어려움과 정규오차모형에서 최소제곱추정량에 비하여 떨어지는 효율성때문에 통계적 추론의 정확성을 확신할 수 없었다. 최근 제안된 Lee(2004)의 가중자기조율회귀추정량(weighted self-tuning estimator, WSTE)은 다른 로버스트 회귀추정량에 비하여 정확한 계산과정과 그에 따른 추정량의 점근적 정규성 및 고붕괴점을 갖는다. 그러나 통계적 추론을 위하여 이제까지 널리 사용해왔던 로버스트 추정량에 기반한 가중최소제곱추정방법(weighted least squares estimator)은 WSTE에서조차 정규오차모형하에서 최소제곱추정량과 동일한 수준의 효율성을 제공해주지 는 못한다. 본 논문에서는 WSTE에 기반한 또다른 통계적 추론 방법을 제안하고, 이 방법을 사용함으로써 정규오차모형 및 대표본에서 보다 정확한 결과를 얻을 수 있음을 몬테칼로 모의실험을 통해 제시하였다.
더보기Since it is well-established that even high quality data tend to contain outliers, one would expect fat? greater reliance on robust regression techniques than is actually observed. But most of all robust regression estimators suffers from the computational difficulties and the lower efficiency than the least squares under the normal error model. The weighted self-tuning estimator (WSTE) recently suggested by Lee (2004) has no more computational difficulty and it has the asymptotic normality and the high break-down point simultaneously. Although it has better properties than the other robust estimators, WSTE does not have full efficiency under the normal error model through the weighted least squares which is widely used. This paper introduces a new approach as called the reweighted WSTE (RWSTE), whose scale estimator is adaptively estimated by the self-tuning constant. A Monte Carlo study shows that new approach has better behavior than the general weighted least squares method under the normal model and the large data.
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