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세미데피니트 프로그래밍 조건 완화를 이용한 효과적인 재보험 포트폴리오 구성 = Generating Effective Reinsurance Portfolios using the Semi-definite Programming Relaxation
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2015
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Korean
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KCI등재
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학술저널
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25-46(22쪽)
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RBC의 강화와 앞으로 도입될 것으로 예상되는 IFRS4-PhaseⅡ로 인해 보험회사들은 보험위험을 더욱 철저히 관리할 수밖에 없는 환경에 처하게 되었고 이로 인해 보험회사들의 효과적인 재보험 포트폴리오 관리의 중요성은 더욱 부각되었다. 본 연구는 주어진 개의 보험종목 중 개를 선택하여 선택된 종목에서 정해진 규모의 보험위험을 재보험을 통해 전가해야하는 보험회사가 재보험료를 절감하고 출재 후 남겨진 보험위험의 변동성을 최소화하도록 효과적으로 재보험 포트폴리오를 구성하는 문제를 수학적으로 정의하고 이 문제의 효과적인 해를 세미데피니트 프로그래밍 조건완를 이용하여 구하는 방법을 제시한다.
더보기Recently the importance of managing insurance risks via efficient management of reinsurance portfolio has grown dramatically for insurance companies due the strengthening of RBC and the expected enforcement of IFRS4-Phase2. This paper poses the insurer``s problem that cedes a fixed amount of its insurance risk to a reinsurer from out of possible insurance products`` premiums while minimizing the linear combination of the reinsurance premium payment and the variance of the retained insurance risks as a mathematical problem and presents an efficient method that generates near-optimal solutions for this problem using the semi-definite programming relaxation.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2014-03-25 | 학술지명변경 | 외국어명 : Korean Association of Financial Engineering -> Korean Journal of Financial Engineering | KCI등재 |
2014-03-17 | 학회명변경 | 영문명 : The Korean Journal Of Financial Engineering -> Korean Association of Financial Engineering | KCI등재 |
2014-03-14 | 학술지명변경 | 외국어명 : The Korean Journal of Financial Engineering -> Korean Association of Financial Engineering | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2008-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) | KCI후보 |
2006-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.38 | 0.38 | 0.55 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.61 | 0.66 | 1.029 | 0 |
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