장기손해보험의 보험리스크 산출에 관한 연구 = A Study on the Insurance Risk Calculation of Long term Policy
저자
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2012
작성언어
Korean
주제어
KDC
328.05
자료형태
학술저널
수록면
17-46(30쪽)
제공처
현재 우리나라에서 적용하고 있는 RBC제도는 모든 회사가 동일한 표준모형을 사용하여 각 회사의 보험리스크를 측정하도록 하고 있어 각 회사의 고유 특성 및 리스크관리수준을 반영하지 못하는 단점을 가지고 있다. 따라서, 이러한 단점을 보완하기 위해 금융감독원에서는 각 회사별 리스크관리 수준의 차이를 반영할 수 있는 내부모형 승인제도 도입을 검토 중이며, 이를 통해 보험회사별 리스크특성을 반영하고 현행 RBC제도의 약점을 보완하려 하고 있다.본 연구에서는 보험회사의 다양한 리스크 중 보험업의 특징인 보험리스크를 중심으로 RBC제도에서 도입예정인 내부모형과 SolvencyⅡ제도를 동시에 고려하여 보험회사에서 적용하기에 적합한 보험리스크 측정방법에 대해 연구하였다. 최근 손해보험회사의 장기보험 판매가 지속적으로 확대됨에 따라 생명보험회사뿐만 아니라 손해보험사의 경우에도 보험리스크에 대한 중요성이 더욱 확대되고 있으나, 보험리스크의 측정방법 및 관리방안에 대한 연구는 생명보험 중심으로 진행되고 있다. 본 연구에서는 장기손해보험 측면에서 보험리스크를 산출하는 방안에 대해 고찰하였다. 상관관계를 반영한 보험리스크를 손해보험회사의 실제 데이터를 기반으로 산출하여 리스크 감소효과를 측정하였으며, 상관관계를 통한 보험리스크 상쇄효과를 극대화하기 위해 장기손해보험 보험리스크 특성을 고려한 담보분류기준을 제시하였다. 본 논문에서 제시하고 있는 담보분류기준 및 담보그룹간의 상관관계 측정방법, 보험리스크 측정방안을 사용하여 각 회사내에서 내부모형 도입을 고려한다면 보다 합리적인 보험리스크산출이 될 것으로 기대한다.
더보기Solvency margin system was introduced to protect the policyholders and raise the capital adequacy in 1994 and now RBC system replaces solvency margin system. RBC system is enhanced regulatory system in comparison to EU based solvency margin system which is too simple to reflect risk factors on assets and asset and liability mismatch. Current RBC system in Korea classifies insurance risks by product type into protection, whole-life, casualty, annuity, saving and other products. The amount of risk by product type is the bigger value between coefficient of annual risk premium and coefficient of death benefits. The total amount of insurance risk is the sum of the amount of each product risk. This method is simple to measure the risk amount and easy to understand. However, it may calculate excessive risks because of not reflecting the relevancy of insurance products and type of protection. In addition, it does not reflect company`s risk trend derived from inherent risk management. To solve the problem, FSS is in the process of introducing the internal model and each insurers are required to minimize insurance risks by adopting adequate internal model in line with FSS guideline. This paper provides the method to minimize insurance risks in an advantage of grasping the correlation based on the historical loss ratio by product groups and types of protection, thus measuring the integrated insurance risk adopting coefficients among product groups and types of protection. Adopting internal model suggested by this paper would be helpful to improve the capacity of risk management and mortality/morbidity gain (or risk loss ratio) so that RBC ratio will be increased along with the decrease in the risk amount.
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