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급등주식의 급락시점에 대한 선행지수로서의 국소 허스트 지수 = Local Hurst Exponent Indicator to Sell the Abruptly Rising Stock
저자
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학술지명
권호사항
발행연도
2010
작성언어
Korean
주제어
KDC
327
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
149-165(17쪽)
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1
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본 연구는 급등 후 급락하는 주식의 급락시점을 대체로 예측하는 선행지수로서 국소 허스트 지수를 제시하고 그 이론적 배경을 설명한다. 허스트 지수는 이미 잘 알려진 장기기억성에 관한 이론이다. 그러나 이러한 장기기억성을 엑셀을 이용하여 단기거래에 응용하려는 시도는 지금까지 이루어지지 않았다. 국소 허스트지수 방법의 핵심 내용은 주어진 기간에 대한 두 시점에 대한 가우스의 최소자승법을 활용한 R/S(rescaled range)분석의 방법을 이용하는 것이다. 이 연구에서는 엑셀을 이용한 국소 허스트 선행지수 방법을 실증적으로 적용한다. 한편, 2000년 바른손 주가의 급등과 급작스러운 폭락은 주식시장에 큰 영향을 미쳤다. 본 연구는 그 당시 바른손 주가의 시계열에 따른 변화와 그 원인을 국소 허스트지수 방법을 이용하여 중점적으로 분석한다. 또한 코스피 지수에 대해서도 급등하는 구간에 대한 급락시점에 대한 예측을 실증적으로 적용한다. 이와 더불어 최근 급등주식에 대한 국소 허스트 선행지수 방법을 비교 분석한다. 또한 DFA 방법을 이용한 기존 국소 Hurst지수와 우리의 국소 허스트 지수의 차별성을 논한다. 엑셀을 이용한 우리의 국소 허스트 선행지수 방법을 사용한다면, 이러한 예측기능 이외에도, 주식시장을 교란하려는 세력을 미리 탐지하는 기능 또한 제공한다.
더보기We give an approximately prospective moment when to sell the abruptly rising stock using the local Hurst exponent. It is an application of the well-known Hurst exponent persistence and anti-persistence properties. The value greater than 0.5 usually gives the persistence of the stock prices while the value less than 0.5 usually gives the anti-persistence of the stock prices. The value 0.5 gives no information of the future value of the stock prices, which means the randomness of its future price. It is not an arbitrage method since it happens in the probabilistic sense. However we get the meaningfulness from the local Hurst exponent method to expect the moment when to sell the rising stocks. Barunson stock in 2000 summer is a typical example for such a method to be applied. The moment for the stock price to drop catastrophically is exactly consistent with that of the time series which our theorem points out. Finally we compare the old local Hurst exponent from DFA(detrended fluctuation analysis) with our new local Hurst exponent from R/S(rescaled range) analysis.
더보기분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2014-03-25 | 학술지명변경 | 외국어명 : Korean Association of Financial Engineering -> Korean Journal of Financial Engineering | KCI등재 |
2014-03-17 | 학회명변경 | 영문명 : The Korean Journal Of Financial Engineering -> Korean Association of Financial Engineering | KCI등재 |
2014-03-14 | 학술지명변경 | 외국어명 : The Korean Journal of Financial Engineering -> Korean Association of Financial Engineering | KCI등재 |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2008-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) | KCI후보 |
2006-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.38 | 0.38 | 0.55 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.61 | 0.66 | 1.029 | 0 |
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